شاخص جریان پول (MFI) یکی دیگر از نوسانگرهای حرکتی است که MT4 به طور پیش فرض ارائه می کند. با محاسبه ای مشابه RSI، آیا می تواند همان سطح کارایی را ارائه دهد؟
این پست شامل موارد زیر خواهد شد:
- محاسبات MFI
- نحوه استفاده از MFI
- دنبال کردن روند با استفاده از MFI
- اصلاح سطوح خرید/فروش بیش از حد
شاخص جریان پول (MFI) نسبت کمتر شناخته شده RSI است که استفاده از قیمت و حجم را در خود جای داده است.
من قبلاً در مورد چگونگی استفاده از صدای تیک برای بهبود قابلیت اطمینان سیگنال صحبت کرده ام. آیا استفاده از حجم می تواند به MFI در عملکرد بهتر از سایر شاخص های حرکت کمک کند؟
در اینجا من با استفاده از MFI و RSI یک استراتژی پیروی از روند ایجاد می‌کنم و می‌بینم که چگونه روی هم می‌آیند.
اما ابتدا، بیایید در مورد نحوه محاسبه MFI بحث کنیم.
محاسبات شاخص جریان پول
MFI را می توان در قسمت Volumes فهرست شاخص MT4 یافت.
مانند کانال های Keltner، MFI به جای قیمت بسته شدن، از قیمت معمولی استفاده می کند. یک نگاه 14 دوره ای به طور پیش فرض استفاده می شود.
در مرحله 3، زمانی که قیمت معمولی از یک دوره به دوره دیگر افزایش می یابد، جریان پول مثبت و زمانی که قیمت معمولی کاهش می یابد منفی است. وقتی قیمت معمولی بدون تغییر باشد، جریان پول صفر است.
فرمول آشنای RSI در مرحله 4 اعمال می شود. از آنجایی که حجم گنجانده شده است، MFI گاهی اوقات RSI با وزن حجمی نامیده می شود.
نحوه استفاده از شاخص جریان پول
MFI را می توان به روشی مشابه سایر نوسانگرهای تکانه استفاده کرد. در اینجا دو روش رایج وجود دارد:
1. تشخیص واگرایی مومنتوم
واگرایی حرکت زمانی رخ می دهد که قیمت و MFI در جهت مخالف حرکت کنند. از آنجایی که مومنتوم اغلب منجر به قیمت می شود، واگرایی ممکن است معکوس بازار آتی را نشان دهد.
به عنوان مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها پایین‌ترین سطح را تعیین می‌کنند، در حالی که MFI پایین‌ترین مقدار را تعیین می‌کند. این می تواند نشان دهنده یک بازگشت صعودی در آینده باشد.
در واگرایی نزولی، قیمت ها بالاترین رقم را تعیین می کنند، در حالی که MFI بالاترین سطح پایین تر را تعیین می کند.
2. شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد را شناسایی کنید
مقادیر MFI بالای 80 بیانگر شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که مقادیر زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.
آستانه 80/20 محافظه کارانه تر از آستانه 70/30 معمولی است که برای RSI استفاده می شود.
این به این دلیل است که MFI عموماً واکنش‌پذیرتر از RSI است. مقایسه بصری هر دو شاخص در زیر نشان داده شده است:
توجه داشته باشید که MFI قله ها و دره های برجسته تری دارد.
عبور MFI بالای 20 نشانه ای است که بازار در حال خروج از شرایط فروش بیش از حد است و فرصت خوبی برای طولانی شدن است.
به همین ترتیب، اگر به دنبال کوتاهی هستید، منتظر بمانید تا MFI از زیر 80 عبور کند.
روند زیر با استفاده از شاخص جریان پول
برای باقیمانده این پست ، من یک استراتژی زیر را که از MFI برای تشخیص شرایط بیش از حد/بیش از حد استفاده می کند ، پشت سر می گذارد.
ایده پشت این استراتژی این است که با پریدن روند روی روند پس از وقوع عقب نشینی ، حداکثر مقدار را به حداکثر برسانیم.
شرایط ورود طولانی عبارتند از:
- قیمت ها بالاتر از SMA 100 دوره است
- MFI از بالای 20 عبور می کند
این می تواند بدان معنی باشد که بازپرداخت به پایان رسیده و صعود از سر گرفته می شود.
تأیید قیمت با استفاده از ورودی توقف در بالا قبلی حاصل می شود.
در اینجا چگونه یک تجارت طولانی به نظر می رسد:
از Algowizard برای برنامه ریزی منطق استفاده شد.
برای دیدن اینکه چگونه MFI در برابر RSI جمع می شود ، من یک استراتژی مشابه را نیز پشت سر می گذارم که از RSI به جای MFI استفاده می کند.
برای ایجاد یک پایه ، ابتدا استراتژی RSI را پشت سر می گذارم. 30 دقیقه GBPUSD از 2003-2021 مورد آزمایش قرار می گیرد.
عامل سود 1. 46 و انتظار در حدود 17 پیپ کاملاً مناسب است.
من تعجب می کنم که فقط 122 معاملات وجود دارد. ظاهراً غیر معمول است که RSI در حالی که قیمت بالاتر از SMA 100 دوره ای باقی مانده است ، بیش از حد باشد.
آیا استراتژی MFI می تواند این پایه را شکست دهد؟در اینجا Backtest MFI وجود دارد:
جواب یک نه جانانه بود!
سودآوری ضعیف به کنار ، آنچه به من اعتصاب می کند افزایش فرکانس معاملات استراتژی MFI است. تقریباً 4 برابر تعداد معاملات در مدت مشابه بود.
این احتمالاً نتیجه ای است که MFI نسبت به RSI واکنش پذیر تر است. سطح 80/20 آن ممکن است برای تشخیص شرایط بیش از حد و بیش از حد آرام باشد.
تاکنون به نظر می رسد که MFI نمی تواند شمع RSI سنتی را نگه دارد. اما برخی ممکن است استدلال کنند که در صورتی که هر دو استراتژی همان تعداد معاملات را تولید کنند ، می توان مقایسه عادلانه ای انجام داد.
آیا می توانیم استراتژی MFI را متناسب با استراتژی RSI "عادی کنیم"؟
افزایش سطح بیش از حد و بیش از حد شاخص جریان پول
برای تساوی فرکانس معاملات ، باید شرایط ورود MFI را سختگیرانه تر کنم. شاید MFI با سطح Overbought/Oversold تعیین شده در 85/15 عملکرد بهتری داشته باشد؟یا شاید حتی 90/10؟
من سطح بیش از حد MFI و سطح بیش از حد MFI را گسترش خواهم داد تا اینکه تعداد مشابهی از معاملات را به عنوان استراتژی RSI تولید کند.
سطح 86/14 نزدیکترین فرکانس معاملات را به پایه RSI تبدیل کرد. این استراتژی حتی سودآور نبود.
به نظر می رسد سطح 82/18 بهترین عملکرد را تولید می کند. در اینجا منحنی سهام بهبود یافته است:
اگر از من بخواهید ، پیشرفت زیادی ندارد. رکودهای طولانی هنوز وجود دارد.
برای این روند که استراتژی را دنبال می کند، به نظر می رسد که RSI انتخاب بهتری برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد است.
البته، این بدان معنا نیست که MFI نمی تواند مفید باشد. شاید اگر دوره بازنگری آن را تغییر دهید (بازنگری 14 دوره پیش فرض در بالا استفاده شد)، یا به جای آن از آن برای تشخیص واگرایی حرکت استفاده کنید، نتایج بهتری به دست آورید.
بسته بندی
MFI نوسانگر مومنتوم دیگری است که MT4 به طور پیش فرض ارائه می کند. برخلاف RSI، استفاده از حجم را در محاسبات خود لحاظ می کند.
معامله‌گران اغلب از آن برای تشخیص واگرایی‌های مومنتوم و شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌کنند.
هنگامی که برای تشخیص عقب‌نشینی در یک روند GBPUSD به دنبال استراتژی استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد که MFI نمی‌تواند با عملکرد RSI مطابقت داشته باشد، حتی پس از استفاده از سطوح بیش‌خرید/فروش دقیق‌تر.
آیا راه سودآوری برای استفاده از MFI پیدا کرده اید؟آیا باید کار دیگری را در بالا انجام می دادم؟
