سهموی SAR

Parabolic SAR یک شاخص روند خوب است که به سرمایه گذار کمک می کند تا نوسانات روندهای نزولی و صعودی را تعیین کند. یک سرمایه گذار خوب می داند که چگونه قرائت های SAR را بخواند و چه زمانی به آنها اعتماد کند. تا زمانی که فرد از استراتژی های مناسب پیروی کند، تعداد کمی از شاخص های روند مبتنی بر تاخیر می توانند از SAR معروف Parabolic SAR پیشی بگیرند.

سهموی SAR چیست؟

استاپ و معکوس سهمی (SAR) یک شاخص روند است که سیگنال های خرید و فروش را برای سرمایه گذاران تولید می کند. این سیگنال ها به سرمایه گذار اجازه می دهد تا بهتر از روندها برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود استفاده کند. اگرچه نام کامل آنها Parabolic SAR است، اما اغلب به آنها SAR می گویند. سرمایه گذار با مطالعه راهنمای زیر در مورد استفاده از SAR بازده خوبی خواهد داشت. این راهنما به ویژه برای آن دسته از سرمایه گذارانی که در بازارهایی با تغییرات روند زیادی فعالیت می کنند مفید است.

چگونه می توان SAR را محاسبه کرد؟

اگرچه دانستن محاسبه SAR شرط لازم برای استفاده از این ابزار نیست، اما همچنان یک تمرین فکری خوب است. فرمول SAR به شرح زیر است

Hear n nمین دوره زمانی است

EP مقادیر شدید را نشان می دهد. اینها بالاترین قیمت ها در یک روند صعودی و پایین ترین قیمت ها در یک روند نزولی هستند.

یا آلفا نشان دهنده ضریب شتاب است.

بنابراین اساساً SAR برای دوره بعدی مقدار SAR قبلی به اضافه ضریب شتاب تنظیم شده است. این ضریب شتاب برای تغییرات در مقادیر شدید تنظیم می شود. این تغییرات در مقادیر شدید را می توان به عنوان پروکسی برای تغییر روند در نظر گرفت. اکنون می توان به سمت خواندن نشانگر SAR حرکت کرد.

چگونه نشانگر SAR را بخوانیم؟

یک سرمایه گذار تنها زمانی می تواند از SAR به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری خود استفاده کند که بداند چگونه SAR را بخواند. برای استفاده از SAR، سرمایه‌گذار باید بداند که بازار چه زمانی سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر می‌کند. یک SAR سیگنال خرید یا فروش را بر اساس اینکه بالاتر یا پایین تر از شمع قیمت باشد، صادر می کند. اگر SAR بالاتر از شمع قیمت باشد، سیگنال فروش تولید می کند. بنابراین انتظار می رود قیمت دارایی در دوره های زمانی آتی کاهش یابد. مگر اینکه سرمایه گذار قصد کوتاه کردن آن دارایی را داشته باشد، باید آن را بفروشد. برای خرید سیگنال نیز همین اتفاق می افتد. هنگامی که SAR زیر یک شمع قیمت باشد، سیگنال خرید را نشان می دهد زیرا SAR پیش بینی می کند که قیمت آن دارایی در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، تمام مقادیر SAR برجسته شده در دایره قرمز سیگنال خرید هستند در حالی که همه مقادیر در دایره قرمز سیگنال فروش هستند.

همانطور که می بینید ، SAR کار خوبی را برای پیش بینی افزایش قیمت و سقوط در طول روند انجام می دهد. بنابراین ، به سرمایه گذار اجازه می دهد تا نقاط ورود و خروج خود را در یک روند انتخاب کند. با این اطلاعات اساسی ، یک سرمایه گذار می تواند چندین استراتژی را پیاده سازی کند.

از چه استراتژی هایی می توان با SAR استفاده کرد؟

SAR به فرد اجازه می دهد بسیاری از استراتژی های مفید را اجرا کند. در زیر سه مورد از مفیدترین استراتژی های SAR بحث خواهیم کرد.

استفاده از SAR به عنوان یک توقف از دست دادن: SAR تمایل به تولید سیگنال های خرید در زیر شمع قیمت دارد. علاوه بر این ، هنگامی که بالاتر از یک شمع قیمت باشد ، سیگنال فروش ایجاد می کند. این خصوصیات شبیه ابزار محبوب دیگر سرمایه گذاران است. این ابزار دستور توقف از دست دادن است. سرمایه گذاران از سفارشات متوقف شده برای محافظت از خود در برابر حرکات ناگهانی رو به پایین در قیمت استفاده می کنند. هنگامی که بازار یک روند صعودی است ، یک سرمایه گذار ضرر توقف کمتری را در برابر کاهش قیمت قرار می دهد. به همین ترتیب ، یک سرمایه گذار در یک روند پایین تر ، از بین رفتن را بالاتر از قیمت قرار می دهد [1]. این بدان معنی است که SAR می تواند به یک پروکسی خوب برای سفارشات متوقف شده تبدیل شود. با داشتن SAR به عنوان مکانیسم توقف از دست دادن ، سرمایه گذار می تواند اطمینان داشته باشد که مکانیسم آنها با روندهای متغیر بازار سازگار خواهد شد.

استفاده از آن برای تصمیم گیری در مورد زمان خروج از روند: دانستن زمان ورود و خروج از روند ، هنری است که سرمایه گذاران محتاطانه را به مردان ثروتمند تبدیل کرده است. سرمایه گذاران می توانند از SAR برای تصمیم گیری در مورد ورود خود به بازار استفاده کنند. به عنوان مثال. در تصویر زیر ، بهتر است وقتی SAR "تلنگر" می شود ، یعنی شروع به نمایش در پایین شمع ها و نه بالاتر از آنها ، وارد بازار شوید.

نقطه مشخص شده قرمز نقطه ورود به سرمایه گذار است که در آن دایره آبی به نقطه خروج تبدیل می شود. با این ورود و خروج ، می توان مشاهده کرد که SAR به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از اجرای صعودی در بازار سرمایه گذاری کند.

استفاده از آن با ADX هنگام برخورد با بازارهای نوسانی (معروف به متلاطم) - استراتژی های فوق استراتژی های تهاجمی هستند. این استراتژی ها به سرمایه گذار اجازه می دهد تا سود خود را به حداکثر برساند. با این حال، برخی از استراتژی ها بیشتر دفاعی هستند. آنها اطمینان می دهند که سرمایه گذار به دلیل استفاده از یک ابزار ضرر نمی کند. مانند همه ابزارها، SAR نیز نقاط ضعف خود را دارد. به نظر می رسد وقتی نوبت به ارزیابی اقدامات کوتاه مدت می رسد، SAR واقعاً کار خوبی انجام نمی دهد. بنابراین مانند سایر ابزارها، سرمایه گذاران محتاط از ابزارهای دیگری برای مقابله با این ضعف استفاده می کنند. این را می توان با شاخص ترند دیگری مانند ADX انجام داد. این استراتژی بر تأیید حرکت یک ابزار با ابزار دیگر متکی است. بنابراین، اگر ADX پیش‌بینی SAR را تأیید می‌کند، باید SAR را انتخاب کرد، اما اگر ADX مخالف SAR باشد، احتمالاً بهترین کار این است که با احتیاط اشتباه کنید. در تصویر زیر مشاهده می کنیم که ADS در کنار SAR ترسیم شده است.

توجه: خطوط +DX و-DX به طور هدفمند حذف شده اند تا تجزیه و تحلیل ساده و مختصر باشد.

در تصویر بالا بسیار واضح است که ADX خواندن SAR را تایید می کند. همانطور که می بینیم یک "تلنگر" در قرائت SAR در نقطه دایره قرمز وجود دارد. تقریباً در همان نمونه، ما می توانیم یک معکوس در ADX (که با دایره آبی مشخص شده است) مشاهده کنیم. ADX و SAR برای تشخیص روند بلندمدت، اعضای یک قایق باقی خواهند ماند. مشکل با نوسان بازار کوتاه مدت است.

در تصویر زیر می بینیم که SAR سیگنال های گیج کننده معمول خود را برای کوتاه مدت می دهد.

با این حال، اگر سرمایه گذاران مقادیر ADX را در نظر بگیرند، می توانند ببینند که همه این سیگنال ها نویز هستند تا سیگنال های معکوس. بنابراین، ADX می تواند مانند یک آشکارساز برای زمانی که باید به نشانگر SAR گوش داد و چه زمانی می توان سیگنال های خرید و فروش SAR را نادیده گرفت، عمل کند.

مزایای شاخص SAR چیست؟

نشانگر SAR دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری است که به آن کمک می کند بالاتر از سایر شاخص های فنی قرار گیرد. اول از همه، شاخص SAR به سرمایه گذار اجازه می دهد تا نقاط ورود و خروج خود را به بازار تعیین کند. با شناسایی نقاط ورودی، سرمایه گذار می تواند به بهره برداری از فرصت های بالقوه کمک کند. در حالی که نقاط خروج به آنها کمک می کند تا از این دستاوردها در برابر نوسانات بازار محافظت کنند. ثانیا، با تبدیل شدن به یک مکانیسم توقف ضرر، SAR به سرمایه گذار اجازه می دهد تا معاملات خود را بهتر خودکار کند.

نقطه ضعف نشانگر SAR چیست؟

هنر استفاده از هر شاخص فنی در دانستن ضعف ابزارهایی که شخص استفاده می کند نهفته است. این همچنین برای SAR صادق است. شاخص SAR دارای دو ضعف عمده است.

فرض "همیشه روند": - اول ، SAR مخفف توقف و برعکس است. این اقدام بر این فرض ساخته شده است که بازار یا روند صعودی یا پایین است. این همیشه درست نیست. به طور کلی ، بازار می تواند به صورت روند (روندهای نزولی یا صعودی) ، ثابت یا در نوسانات کوچک باشد. هنگامی که بازار ثابت است ، نمودار قیمت به صورت جانبی حرکت می کند (یعنی قیمت در رابطه با زمان پایدار است) به جای بالا رفتن یا پایین آمدن. این یک اتفاق بسیار شایع در بازارهای مدرن است. بنابراین ، SAR در چنین شرایطی بسیار ضعیف عمل می کند. عملکرد SAR در هنگام بازارهای کم نوسان ، خیلی بهبود نمی یابد. به عنوان مثال. اگر به تصویر زیر نگاه کنید ، می توانید یک بازار نوسان کوچک را مشاهده کنید.

اکنون SAR نشان می دهد که سیگنال ها به طور متوالی خرید و فروش می کنند. با این حال ، همانطور که می بینیم سرمایه گذار با پیروی از توصیه های سیگنال SAR به دست نیاورد. شاید پس از در نظر گرفتن هزینه های معامله ، این حتی ممکن است با بازده خالص منفی معامله شود.

اندازه گیری تاخیر: - SAR دوم اندازه گیری تاخیر است. این بدان معنی است که SAR تنها پس از آغاز آن ، نشانگر حضور یک روند خواهد بود. یک مثال خوب در تصویر زیر نهفته است

در تصویر بالا می توان دریافت که سرمایه گذار در اولین افزایش قیمت عمده (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) از دست داده است.

این می تواند مسئله ای باشد در صورتی که ما بازاری داشته باشیم که به سرعت فرصت های جدید تجارت را به دست می آورد. با این حال ، چنین ضعف هایی را می توان با اتصال SAR با برخی از ابزارهای دیگر مانند گروههای بولینگر و ADX مقابله کرد. علاوه بر این ، این مسئله مهم برای معامله گران بلند مدت نخواهد بود.

نتیجه

SAR می تواند ابزاری واقعاً خوب در دست یک معامله گر ماهر باشد. اگرچه این مشکلات زیادی دارد اما توانایی آن در مشاهده نقاط ورود و خروج در روند بی نظیر است. با این حال ، مانند همه ابزارها ، SAR هنگام استفاده از ابزارهای دیگر بهترین کار را می کند. هر سرمایه گذار خردمند با خوشحالی SAR را در زرادخانه ابزارهای سرمایه گذاری فنی خود قرار می دهد.

[1] فرض این است که این سرمایه گذار در طول اجرای نزولی دارایی را کوتاه می کند.