متیو جانستون بیش از 5 سال در نوشتن محتوا برای سرمایه گذاری دارد. او متخصص اخبار شرکت ، اخبار بازار ، اخبار سیاسی ، اخبار تجاری ، سرمایه گذاری و اقتصاد است. وی لیسانس خود را در مطالعات بین رشته ای از دانشگاه سنت استفان و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی دریافت کرد. او اقتصاد کلان را در دانشگاه سنت استفان تدریس می کند.
گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.
Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.
نزدیک به 30 سال پیش ، بازار ارز (FOREX) با معاملات انجام شده از طریق تلفن ، سرمایه گذاران نهادی ، اطلاعات قیمت مات ، تمایز مشخص بین تجارت بین المللی و تجارت فروشنده و تمرکز بازار مشخص شد.
امروز ، پیشرفت های تکنولوژیکی بازار فارکس را تغییر داده است. معاملات را می توان به سرعت از طریق رایانه شما انجام داد و به معامله گران خرده فروشی اجازه ورود به بازار را داد ، در حالی که قیمت جریان در زمان واقعی منجر به شفافیت بیشتری شده است و تمایز بین فروشندگان و پیشرفته ترین مشتریان آنها به حداقل رسیده است.
یکی دیگر از تغییرات مهم ، معرفی تجارت الگوریتمی است که ممکن است منجر به بهبود عملکرد تجارت فارکس شود ، اما خطرات را نیز به همراه دارد. در این مقاله ، ما برخی از مزایا را با نگاهی به اصول اولیه بازار فارکس و تجارت الگوریتمی به تجارت ارزی رسانده ایم و در عین حال برخی از خطرات ذاتی آن را نیز نشان می دهیم.
غذای اصلی
- در دهه 1990 ، بازارهای فارکس اولین کسی شد که از تجارت مبتنی بر صفحه نمایش در بین متخصصان وال استریت لذت برد.
- طی چند سال گذشته ، تجارت آنلاین گسترش یافته است تا به سرمایه گذاران و معامله گران معمولی اجازه دهد تا دست خود را در تجارت و محافظت از FX بدست آورند.
- اکنون ، افراد حتی می توانند به برنامه های تجاری پیشرفته تر الگوریتمی دسترسی پیدا کنند که با استفاده از طیف گسترده ای از استراتژی های موجود ، تجارت FX را خودکار می کنند.
- در حالی که تجارت الگوریتمی می تواند به بازرگانان سرعت و دقت بدهد ، همچنین خطرات خاصی وجود دارد که ذاتی با اتوماسیون Set-It-It-It وجود دارد.
مبانی بازار فارکس
در بازارهای فارکس ، جفت ارز با توجه به قیمت های نقل شده در حجم های مختلف معامله می شود. به یک ارز پایه از نظر ارز نقل قول قیمت داده می شود. فارکس به عنوان بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی جهان در نظر گرفته می شود و 24 ساعت در روز ، پنج روز در هفته معامله می شود.
میانگین حجم جهانی روزانه تجارت فارکس از سال 2019 تقریباً 6. 6 تریلیون دلار بود. بخش عمده این معاملات به دلار آمریکا (USD) ، یورو (یورو) و ین ژاپنی (JPY) انجام می شود و شامل طیف وسیعی از بازیکنان از جمله خصوصی استبانک ها ، بانک های مرکزی ، شرکت ها ، شرکت های مالی ، معامله گران خرده فروشی انفرادی و سرمایه گذاران بزرگ نهادی مانند صندوق های بازنشستگی.
دلیل اصلی وجود بازار فارکس این است که مردم برای خرید کالاها و خدمات خارجی باید ارزهای تجارت کنند ، اگرچه تجارت سوداگرانه ممکن است انگیزه اصلی برای برخی از سرمایه گذاران باشد. فعالیت در بازار فارکس بر نرخ ارز واقعی تأثیر می گذارد و بنابراین می تواند به شدت بر تولید ، اشتغال ، تورم و جریان سرمایه هر کشور خاص تأثیر بگذارد. به همین دلیل ، سیاست گذاران ، مردم و رسانه ها همه علاقه ای به بازار فارکس دارند.
مبانی تجارت الگوریتمی
یک الگوریتم در اصل مجموعه ای از قوانین خاص است که برای تکمیل یک کار تعریف شده طراحی شده است. در معاملات بازار مالی ، رایانه ها الگوریتم های تعریف شده توسط کاربر را با مجموعه ای از قوانین مانند زمان بندی ، قیمت یا کمیت تعیین می کنند که معاملات را تعیین می کنند.
چهار نوع اصلی تجارت الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد:
- آماری به یک استراتژی الگوریتمی اشاره دارد که به دنبال فرصت های تجاری سودآور بر اساس تجزیه و تحلیل آماری داده های سری زمانی تاریخی است.
- هادی خودکار استراتژی است که قوانینی را برای کاهش قرار گرفتن در معرض یک معامله گر در معرض خطر ایجاد می کند.
- استراتژی های اجرای الگوریتمی با هدف اجرای یک هدف از پیش تعریف شده ، مانند کاهش تأثیر بازار یا اجرای سریع تجارت.
- دسترسی مستقیم به بازار سرعت بهینه و هزینه های کمتری را توصیف می کند که در آن معامله گران الگوریتمی می توانند به چندین سیستم عامل معاملاتی دسترسی پیدا کرده و به آنها وصل شوند.
یکی از زیر شاخه های معاملات الگوریتمی ، تجارت با فرکانس بالا (HFT) است که با نرخ و سرعت بسیار زیاد اعدام سفارشات تجارت مشخص می شود. معاملات با فرکانس بالا می تواند مزایای قابل توجهی برای معامله گران ، از جمله امکان انجام معاملات در میلی ثانیه از تغییرات افزایشی افزایشی ، اما همچنین هنگام تجارت در بازار بی ثبات فارکس خطرات خاصی را به همراه دارد.
تجارت الگوریتمی در بازار فارکس
بخش عمده ای از رشد معاملات الگوریتمی در بازارهای فارکس طی سالهای گذشته به دلیل الگوریتم های خودکار کردن فرآیندهای خاص و کاهش ساعات مورد نیاز برای انجام معاملات ارزی بوده است. راندمان ایجاد شده توسط اتوماسیون منجر به کاهش هزینه در انجام این فرایندها مانند اجرای سفارشات تجاری می شود. خودکار سازی فرآیند معاملاتی با الگوریتمی که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده معامله می شود ، مانند اجرای سفارشات در مدت زمان مشخص یا با قیمت خاص ، به طور قابل توجهی کارآمدتر از اجرای دستی است.
بانک ها همچنین از الگوریتم هایی که برای به روزرسانی قیمت جفت ارز در سیستم عامل های تجارت الکترونیکی برنامه ریزی شده اند ، استفاده کرده اند. این الگوریتم ها سرعت را افزایش می دهند که بانک ها می توانند قیمت بازار را بیان کنند و همزمان تعداد ساعات کاری دستی را که برای نقل قول می کند کاهش می دهد.
برخی از بانک ها برای کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک خود الگوریتم های برنامه را برنامه ریزی می کنند. این الگوریتم ها ممکن است برای فروش یک ارز خاص برای مطابقت با تجارت مشتری خریداری شده توسط بانک خود به منظور حفظ مقدار ثابت آن ارز خاص استفاده شود. این امر به بانک اجازه می دهد تا سطح از پیش تعیین شده در معرض خطر را برای نگه داشتن آن ارز حفظ کند.
بسیاری از فرایندها توسط الگوریتم ها کارآمدتر شده اند ، که به طور معمول منجر به کاهش هزینه های معاملات می شود. با این حال ، اینها تنها عواملی نیستند که باعث رشد تجارت الگوریتمی فارکس شده اند. الگوریتم ها به طور فزاینده ای برای تجارت سوداگرانه مورد استفاده قرار می گیرند ، زیرا ترکیبی از فرکانس بالا و امکان تفسیر سریع داده ها و اجرای سفارشات ، به معامله گران این امکان را داده است تا از فرصت های داوری ناشی از انحراف قیمت های کوچک بین جفت ارز استفاده کنند.
در بازار فارکس ، روشهای اصلی معاملات محافظت از طریق قراردادهای لکه دار و گزینه های ارزی است. قراردادهای نقطه ای خرید یا فروش ارز خارجی با تحویل فوری است. بازار Forex Spot از اوایل دهه 2000 به دلیل هجوم سیستم عامل های الگوریتمی به میزان قابل توجهی رشد کرده است. به طور خاص ، گسترش سریع اطلاعات ، همانطور که در قیمت بازار منعکس شده است ، امکان ایجاد فرصت های داوری را فراهم می آورد. داوری مثلثی ، همانطور که در بازار فارکس شناخته شده است ، روند تبدیل یک ارز از طریق چندین ارز مختلف است. معامله گران الگوریتمی و با فرکانس بالا فقط می توانند این فرصت ها را از طریق برنامه های خودکار شناسایی کنند.
به عنوان یک مشتق ، گزینه های فارکس به روشی مشابه به عنوان گزینه ای در انواع دیگر اوراق بهادار عمل می کنند. گزینه های ارزی به خریدار حق خرید یا فروش جفت ارز را با نرخ ارز خاص در مقطعی از آینده می دهد. برنامه های رایانه ای گزینه های باینری را به عنوان روشی جایگزین برای محافظت از معاملات ارز خارجی دارند. گزینه های باینری منجر به یکی از دو نتیجه می شود: تجارت یا با صفر یا با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده تسویه می شود.
خطرات درگیر در تجارت الگوریتمی فارکس
برخی از نقاط ضعف معاملات الگوریتمی وجود دارد که می تواند ثبات و نقدینگی بازار فارکس را تهدید کند. یکی از این موارد نزولی مربوط به عدم تعادل در قدرت تجارت شرکت کنندگان در بازار است. برخی از شرکت کنندگان وسیله ای برای دستیابی به فناوری پیشرفته برای به دست آوردن اطلاعات و اجرای سفارشات با سرعت بسیار سریعتر از سایرین دارند. این عدم تعادل در فناوری الگوریتمی می تواند منجر به تکه تکه شدن در بازار و کمبود نقدینگی با گذشت زمان شود.
علاوه بر این ، در حالی که تفاوت های اساسی بین بازار سهام و بازار فارکس وجود دارد ، این عقیده وجود دارد که همان تجارت با فرکانس بالا که سقوط فلش بازار سهام را در 6 مه 2010 تشدید می کند ، می تواند به طور مشابه بر بازار فارکس نیز تأثیر بگذارد. اگر بازار به طور چشمگیری تغییر کند ، ممکن است الگوریتم ها به سرعت پاسخ ندهند ، زیرا برای سناریوهای خاص بازار برنامه ریزی شده اند.
برای جلوگیری از این سناریو ، ممکن است بازارها مورد بررسی قرار بگیرند و تجارت الگوریتمی در حین تلاطم به حالت تعلیق درآید. با این حال ، در چنین شرایط شدید ، تعلیق همزمان تجارت الگوریتمی توسط بسیاری از شرکت کنندگان در بازار می تواند منجر به نوسانات بالا و کاهش چشمگیر نقدینگی بازار شود.
چگونه در فارکس درآمد کسب می کنید؟
معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش دیگری با نرخ ارز خاص است. در صورت تغییر نرخ ارز به نفع شما می توانید سود ببرید (یعنی ارز خریداری شده نسبت به فروش فروخته شده در ارزش افزایش می یابد). همچنین اگر نرخ ارز در جهت مخالف حرکت کند می توانید پول خود را از دست دهید
چگونه الگوریتم ها می توانند به معامله گران فارکس کمک کنند؟
سیستم های رایانه ای و الگوریتم ها در اتوماسیون استراتژی های معاملاتی فارکس مفید هستند ، به ویژه هنگامی که این بازار می تواند واقعاً 24/7 تجارت کند. مهمترین مزیت تجارت خودکار فارکس ، از بین بردن تأثیرات عاطفی و روانی است که تصمیمات تجاری را به نفع یک رویکرد سرد و منطقی به بازار تعیین می کند. از الگوریتم ها می توان برای جستجوی الگوهای در داده های تاریخی برای توسعه مدل های جدید استفاده کرد.
چگونه می توانم قبل از اجرای آن یک الگوریتم فارکس را آزمایش کنم؟
بیشتر سیستم عامل های فارکس به یک معامله گر اجازه می دهند قبل از تأمین اعتبار یک حساب کاربری کامل ، یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کند. امتحان کردن چندین سیستم عامل تجارت نرم افزار فارکس از طریق یک دوره آزمایشی می تواند به یک معامله گر کمک کند تا در مورد بهترین نیازهای تجاری خود تصمیم بگیرد. پس زمینه نیز می تواند توسط رایانه ها با استفاده از داده های تاریخی انجام شود.
خط پایین
تجارت الگوریتمی توانسته است کارایی را افزایش داده و هزینه های ارزهای معاملاتی را کاهش دهد ، اما ریسک بیشتری نیز به همراه داشته است. برای اینکه ارزها به درستی کار کنند ، آنها باید تا حدودی از فروشگاه های با ارزش پایدار باشند و بسیار مایع باشند. بنابراین ، مهم است که بازار فارکس با نوسانات قیمت پایین مایع باقی بماند.
بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به موضوعات مربوط به تجارت الگوریتمی که در سالهای اخیر بوجود آمده اند ، خواستار تنظیم و شفافیت بیشتر در بازار فارکس هستند. در پایان مثبت ، اتخاذ رو به رشد سیستم های تجارت الگوریتمی فارکس می تواند به طور موثری شفافیت در بازار فارکس را افزایش دهد. استراتژی های تجارت الگوریتمی (مانند محافظت از اتومبیل ، تجزیه و تحلیل آماری ، اجرای الگوریتمی ، دسترسی مستقیم به بازار و تجارت با فرکانس بالا) می توانند ناسازگاری های قیمت را در معرض نمایش بگذارند ، که فرصت های سودآور را برای معامله گران ایجاد می کند.
با این حال ، چالشی که شرکت کنندگان در بازار جهانی در معاملات الگوریتمی فارکس در آینده با آن روبرو هستند ، چگونگی ایجاد تغییراتی است که ضمن کاهش ریسک ، مزایا را به حداکثر می رساند.
