اندیکاتور تصادفی یک شاخص استاندارد در هر پلتفرم معاملاتی است اما ما به ندرت شاهد انتشار یا استفاده در هر استراتژی معاملاتی تصادفی هستیم . در مقایسه با استوکاستیک ها بسیار کمتر محبوب به نظر می رسد. این است که چون کمتر مفید و یا این گوهر پنهان است?
شاخص تصادفی در یک استراتژی معاملاتی تصادفی کار می کند. این به خوبی به عنوان یک ابزار میانگین برگشت برای شاخص های سهام عمل می کند.
در این مقاله, ما توضیح می دهیم که شاخص تصادفی چیست, نحوه عملکرد, برخی از استراتژی های معاملاتی تصادفی را نشان می دهد, و چگونه تصادفی با شاخص قدرت نسبی معروف تر مقایسه می شود. ما یک استراتژی تجاری بر اساس شاخص تصادفی ایجاد می کنیم.
فهرست مطالب:
چه نوع شاخص استوکاستیک است?
استوکاستیک یک شاخص و نوسان ساز است که احتمالا توسط جورج لین در اوایل دهه 1950 اختراع شده است. این شاخص رابطه قیمت های بسته شدن را در رابطه با بالا و پایین ها در طی تعداد مشخصی از روزها ردیابی می کند و با استفاده از یک میانگین نتیجه را هموار می کند. جورج لین از تصادفی به عنوان یک شاخص حرکت یاد کرد.
در ادامه مقاله کد محاسبه و کارگزار را پیدا می کنید که نشان می دهد چه اقدامات تصادفی چیست. استوکاستیک کمی شبیه به شاخص قبلی ما در مورد نوشت است, ویلیامز % تحقیق:
ویلیامز % تحقیق یک شاخص بسیار ساده برای محاسبه و درک است, در حالی که تصادفی کمی پیچیده تر است.
به عنوان یک نتیجه از فرمول, تصادفی نوسان بین 0 به 100. در حالی که 100 یا خواندن بالا به معنی شرایط اشباع خرید صفر یا پایین خوانش شرایط کف فروش نشان می دهد. به همین دلیل استوکاستیک بیشتر به عنوان یک ابزار برگشت متوسط استفاده می شود.
چه اندازه گیری شاخص تصادفی?
استوکاستیک ها قدرت اخیر سهام (یا هر چیزی که معامله می کنید) و نحوه معاملات خود را در مقایسه با روزهای گذشته اندازه گیری می کنند. این سرعت حرکت را اندازه گیری نمی کند بلکه امروزه در مقایسه با خوانش های بالا و پایین دوره بازبینی چگونه است.
اگر قیمت فعلی در مقایسه با محدوده بالا/پایین در روزهای قبل کم باشد, خواندن کم است, و بالعکس.
چگونه شاخص تصادفی محاسبه شده است?
اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: یک خط سریع که %ک نامیده می شود و یک خط کند به نام %د.
درصد ک با استفاده از یک دوره جستجوی روز ایکس محاسبه می شود. اگر از یک دوره بازبینی 5 روزه استفاده کنیم به این صورت خوانده می شود: ( نزدیک-کم(5) ) /( زیاد(5) – کم(5) ) * 100. سپس این عدد به طور متوسط به عنوان مثال 3 روز صاف می شود.
کد برای امیبروکر در پایین تر شاید فرمول را بهتر و راحت تر نشان دهد.
نمودار زیر نشان می دهد که شاخص تصادفی چگونه است:
خط نور نارنجی یک روز 5 است %ک با صاف 3 روز, در حالی که خط ابی 5 روز است %د.پنجره شاخص بالا نشان می دهد %د به عنوان (5,3,3). دلیل تنظیمات پیش فرض در امیبروکر است:
چگونه کار می کند شاخص تصادفی?
استوکاستیک عمدتا به عنوان شاخص اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می شود. این کار به طور معمول به خوبی در متوسط-برگرداندن کلاس های دارایی مانند سهام. بیشتر در زیر ما شما را به نمونه هایی از چگونه شما می توانید شاخص استفاده.
بهترین تنظیم برای شاخص تصادفی است?
هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همیشه کار کند. چیزی که در سهام کار می کند ممکن است در کالاهایی مانند نفت یا گاز طبیعی کار نکند.
تنظیمات مختلف در سازهای مختلف برازش منحنی را نشان نمی دهد. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک سبک یا استراتژی خاص روی طیف وسیعی از ابزارها کار کند. همانطور که شما تجربه خواهید کرد, تصادفی به خوبی در کالاها کار نمی کند, مثلا, در حالی که به خوبی در بازار سهام کار می کند.
استراتژی های معاملاتی تصادفی:
در این بخش استوکاستیک ها را با استفاده از دو سبک معاملاتی بررسی کردیم: میانگین برگشت کوتاه مدت (اشباع خرید/اشباع فروش) و کراس اوورهای %ک و %د. ما تست شده تنها بازدید کنندگان & پ 500 و ما صندوق عقب با جاسوسی کد صدای تیک تیک به عنوان یک پروکسی استفاده.
استراتژی معاملاتی تصادفی کوتاه مدت و اشباع خرید
یک دوره بازبینی کوتاه مدت دو تا پنج روزه بهترین کار را دارد تا زمانی که مرز بسیار کم باشد مانند مثال 25. به همین ترتیب دوره صاف کردن باید به همان اندازه کم باشد.
ما با استفاده از %ک (2,2) با خروج تست شده که نزدیک امروز بالاتر از دیروز بالا است. با استفاده از این معیارها این منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت کردیم:
این 497 معاملات از 1993 تا مارس 2021, به طور متوسط 0.58% در هر تجارت, یک عامل سود 2.33, و حداکثر افت سرمایه 19.8%. بد نبود. با دوره نگاه کوتاه, خوبی کار می کند.
%ک و %د متقاطع
ما انواع مختلفی از کراس اوورها را حتی با بهینه سازی تست کردیم اما هیچ کدام نتوانستند حتی به نتیجه نتیجه اشباع فروش و اشباع خرید نزدیک باشند.
چه تفاوتی بین این شاخص و شاخص تصادفی است?
شاخص قدرت نسبی احتمالا شناخته شده ترین و پرکاربردترین اندیکاتور فنی است و همانگونه که تصادفی بین صفر تا 100 نوسان می کند.
این تفاوت عمدتا به اندازه گیری سرعت حرکات بستگی دارد در حالی که تصادفی اندازه گیری می کند که سهام در رابطه با کم و زیاد در طول دوره جستجو است.
در عمل, هر دو شاخص بسیار مشابه هستند. تفاوت بین اکثر شاخص های نوسانی کوچک است. در زیر یک استوکاستیک 5 روزه است:
همانطور که می بینید تفاوت های بصری اندک است. با این حال, با وجود شباهت های بصری, نتایج کمی می تواند بسیار متفاوت.
یک شاخص بهتر از تصادفی? ما دو استراتژی معاملاتی را تست می کنیم
بیایید دو استراتژی بسیار ساده را امتحان کنیم: اس اند پی 500 را زمانی خریداری می کنیم که 5 روز تصادفی (%ک) و اس اس کمتر از 20 باشد و وقتی به 50 برسد بفروشیم.
استوکاستیک 7.37 درصد و ضریب سود 2.09 بیش از 251 معامله را به همراه دارد. شاخص ریزگردها 3.63 درصد و ضریب سود 2.02 بیش از 106 معامله (از سال 1993 تا مارس 2021) را برمی گرداند.
با این حال نتیجه گیری از هر چیزی سخت است. مثل همیشه, شما نیاز به بررسی شاخص های خود را به یک مقایسه معتبر.
کد امیبروکر برای تصادفی
درصد ک و درصد د در پلتفرم امیبروکر گنجانده شده است. با این حال, اگر شما هنوز هم می خواهید برای محاسبه %ک خودتان, کد خواهد بود مثل این:
تصادفی 1=( نزدیک – لو(ل,5)) / (اچ اچ وی(ساعت, 5) - لو(ل, 5)) * 100; تصادفی=کارشناسی ارشد(تصادفی 1, 3); طرح(تصادفی, "تصادفی", رنگی, خط سبک);
اگر نشانگر را در نمودار وارد کنیم دقیقا مشابه نشانگر موجود در نمودار به نظر می رسد:
نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی
در تجارت با تفکر خارج از چارچوب پاداش می گیرید. بدیهی است که روش های زیادی برای استفاده از هوکار وجود دارد.
شما می توانید از تصادفی همراه با میانگین های متحرک (تعاریف بلند مدت و کوتاه مدت از همان شاخص) و سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. دومی برای کدگذاری کمی پیچیده تر است و بیشتر به صورت اختیاری استفاده می شود.
نتیجه: نشانی از کار شاخص تصادفی?
بله, شاخص تصادفی کار می کند, به خصوص در جنبش های کوتاه مدت در بازار سهام. استراتژی های معاملاتی تصادفی در این مقاله نشان می دهد که شاخص تصادفی به خوبی کار می کند. ما از مقالات قبلی می دانیم که شاخص سندرم روده تحریک پذیر کار می کند واقعا به خوبی در سهام, و در نتیجه جای تعجب نیست برای دیدن تصادفی انجام خوبی است. با این حال, درست مثل سیستم مدیریت کیفیت, نتایج را می توان با از جمله یک یا چند فیلتر بهبود یافته.
پست های مشابه
کانرز - چه چیزی است? (استراتژی معاملاتی و بک تست اندیکاتور)
اخرین به روز رسانی در تاریخ 22 اکتبر 2022 کانرز از جمله بک تستها اندیکاتور سنتی این شرکت ابزاری عالی برای تحلیل تکنیکال و تجارت بوده است اما تلاشهایی از سوی معامله گران برای بهبود این شاخص صورت گرفته است. یکی از این پیشرفت ها باعث ایجاد کانرز می شود که در صورت استفاده صحیح می تواند ابزاری ارزشمند برای معامله گران باشد…
ویلیامزویکس توضیح داد-کار می کند? (از جمله استراتژی های معاملاتی)
اخرین به روز رسانی در اکتبر 22, 2022 شاخص ویلیامز در اختراع شد 2007 زمانی که معامله گر شناخته شده و "مبتکر شاخص" لری ویلیامز یک مقاله در معامله گر فعال در مورد ویکس و چگونه شما می توانید ویکس مصنوعی خود را برای هر امنیتی که دوست دارید ایجاد نوشت. هدف ویلیامز ایجاد یک" مصنوعی " بود ویکس خوانی برای…
نوسان شاخص-که بهترین راه حل برای استراتژی های تجاری?
اخرین به روز رسانی در اکتبر 22, 2022 که بهترین شاخص نوسان برای استراتژی های معاملاتی است? هنگامی که شما شروع به تجارت می کنید ممکن است یک کار ترسناک برای درک تمام زنگ ها و سوت های نرم افزار تجاری شما باشد. مقدار زیادی از شاخص وجود دارد, میانگین متحرک, و اسیلاتورهای استفاده از. چگونه می توانید از…
زیگ زاگ استراتژی معاملاتی شاخص-چه چیزی است? (پشت تست و مثال)
اخرین به روز رسانی در 23 اکتبر 2022 بسیاری از شاخص های فنی وجود دارد که به طور مکرر در معاملات روزمره استفاده نمی شوند اما می توانند برای تجزیه و تحلیل اقدامات قبلی قیمت مفید باشند تا به راحتی الگوها و روندهای مفید را تشخیص دهند. یکی از این ابزارها نشانگر زیگ زاگ است. شاخص زیگ زاگ یک ابزار اساسی است که…
استراتژی های معاملاتی - نحوه عملکرد اندیکاتور
اخرین به روز رسانی در اکتبر 22, 2022 این مقاله به نظر می رسد که چگونه شاخص مدیریت کیفیت کار می کند و چگونه می توانید یک استراتژی تجاری را توسعه دهید. شاخص قدرت نسبی توسط ولز وایلدر تدوین شد و اولین بار در ژورنالی به نام کالا (سلف فعلی) در جون 1978 معرفی شد. وایلدر در همان سال کتابی منتشر کرد…
شاخص های احساسات بازار – نحوه تجارت فناوری اطلاعات (نمونه ها و تست های برگشتی)
اخرین به روز رسانی در اکتبر 22, 2022 می توانید پول در شاخص احساسات بازار صعودی یا نزولی? وقتی بدبین ها خوش بین می شوند و خوش بین ها بدبین می شوند پایین یا بالا تشکیل می شود. اگر احساسات بازار را درک کنید و جایی که معامله گران و سرمایه گذاران بیشترین درد یا سرخوشی را احساس می کنند…
