محاسبه سود و ضرر معاملات ارز شما

Manish Sahajwani یک کارآفرین و مربی مالی با 17+ سال تجربه است. او همچنین بنیانگذار چهار تجارت است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Amanda Bellucco-Chatham یک ویراستار ، نویسنده و چکنده واقعیت است و سالها تجربه تحقیق در مورد موضوعات مالی شخصی را دارد. تخصص ها شامل برنامه ریزی مالی عمومی ، توسعه شغلی ، وام ، بازنشستگی ، آماده سازی مالیات و اعتبار است.

معاملات ارز فرصتی چالش برانگیز و سودآور را برای سرمایه گذاران تحصیل کرده ارائه می دهد. با این حال ، همچنین یک بازار پرخطر است و معامله گران همیشه باید نسبت به مواضع خود هوشیار باشند - از این گذشته ، موفقیت یا عدم موفقیت از نظر سود و ضرر (P&L) در معاملات آنها اندازه گیری می شود.

برای معامله گران این مهم است که درک روشنی از P&L خود داشته باشند ، زیرا این امر مستقیماً بر تراز حاشیه ای که در حساب معاملاتی خود دارند تأثیر می گذارد. اگر قیمت ها در برابر شما حرکت کنند ، تراز حاشیه شما کاهش می یابد و پول کمتری برای تجارت در دسترس خواهید داشت.

سود و ضرر تحقق یافته و غیر واقعی

تمام معاملات ارزی شما در زمان واقعی به بازار عرضه می شود. محاسبه مارک به بازار P&L غیر واقعی را در معاملات شما نشان می دهد. اصطلاح "غیر واقعی" ، در اینجا ، به این معنی است که معاملات هنوز باز هستند و هر زمان توسط شما بسته می شوند.

مقدار علامت به بازار مقداری است که در آن لحظه می توانید تجارت خود را ببندید. اگر موقعیت طولانی داشته باشید ، محاسبه علامت به بازار به طور معمول قیمتی است که می توانید در آن بفروشید. در مورد یک موقعیت کوتاه ، این قیمتی است که می توانید برای بستن موقعیت خریداری کنید.

تا زمانی که یک موقعیت بسته نشود ، P&L غیر واقعی باقی می ماند. سود یا ضرر در هنگام بستن موقعیت تجاری تحقق می یابد (تحقق یافته P&L). در صورت سود ، تراز حاشیه افزایش می یابد و در صورت ضرر ، کاهش می یابد.

تراز کل حاشیه در حساب شما همیشه برابر با مجموع سپرده اولیه حاشیه ، P&L تحقق یافته و P&L غیر واقعی خواهد بود. از آنجا که P&L غیر واقعی به بازار عرضه شده است ، نوسان را ادامه می دهد ، زیرا قیمت سرمایه گذاری های شما به طور مداوم تغییر می کند. به همین دلیل ، تعادل حاشیه نیز به طور مداوم در حال تغییر است.

محاسبه سود و ضرر

محاسبه واقعی سود و زیان در یک موقعیت کاملاً ساده است. برای محاسبه P&L از یک موقعیت ، آنچه شما نیاز دارید اندازه موقعیت و تعداد پیپ هایی است که قیمت آن جابجا شده است. سود یا ضرر واقعی برابر با اندازه موقعیت ضرب شده توسط حرکت PIP خواهد بود.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

فرض کنید که شما در حال حاضر 100000 GBP/USD در حال تجارت در 1. 3147 هستید. اگر قیمت ها از GBP/1. 3147 USD به 1. 3162 منتقل شوند ، آنها 15 پیپ پریدند. برای یک موقعیت 100000 GBP/USD ، جنبش 15-PIPS برابر با 150 دلار (100،000 x . 0015) است.

برای تعیین اینکه آیا این یک سود یا ضرر است ، باید بدانیم که آیا برای هر تجارت طولانی یا کوتاه بودیم.

موقعیت طولانی: در مورد موقعیت طولانی ، اگر قیمت ها بالا بروند ، سود خواهد بود و اگر قیمت ها پایین بیایند ، ضرر خواهد بود. در مثال قبلی ما ، اگر موقعیت GBP/USD طولانی باشد ، سود 150 دلار خواهد بود. از طرف دیگر ، اگر قیمت ها از GBP/1. 3147 USD به 1. 3127 کاهش یافته باشد ، این یک ضرر 200 دلار خواهد بود (100،000 x-0. 0020).

موقعیت کوتاه: در مورد موقعیت کوتاه ، اگر قیمت ها بالا بروند ، ضرر خواهد بود و اگر قیمت ها پایین بیایند ، سود خواهد بود. در همان مثال ، اگر ما یک موقعیت کوتاه GBP/USD داشتیم و قیمت ها با 15 پیپ بالا رفت ، این یک ضرر 150 دلار خواهد بود. اگر قیمت ها با 20 پیپ کاهش یابد ، سود 200 دلار خواهد بود.

جدول زیر محاسبه P&L را خلاصه می کند:

یکی دیگر از جنبه های P&L ارز است که در آن نامگذاری شده است. به عنوان مثال ما ، P&L به دلار پرداخت شد. با این حال ، این ممکن است همیشه اینگونه نباشد.

در مثال ما ، GBP/USD از نظر تعداد USD در هر GBP نقل شده است. GBP ارز پایه است و USD ارز نقل قول است. با نرخ GBP/1. 3147 USD ، برای خرید یک GBP 1. 3147 دلار هزینه دارد. بنابراین ، اگر قیمت در نوسان باشد ، تغییر در ارزش دلار خواهد بود. برای یک قطعه استاندارد ، هر پیپ 10 دلار ارزش دارد و سود و زیان به دلار خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی ، P&L در ارز نقل قول مشخص می شود ، بنابراین اگر به دلار نباشد ، برای محاسبات حاشیه مجبور خواهید بود آن را به USD تبدیل کنید.

در نظر بگیرید که 100000 موقعیت کوتاه در USD/CHF دارید. در این حالت ، P&L شما در فرانک سوئیس مشخص می شود. نرخ فعلی تقریباً 0. 9970 است. برای یک قطعه استاندارد ، هر پیپ به ارزش CHF 10 خواهد بود. اگر قیمت آن با 10 پیپ به 0. 9960 کاهش یابد ، سود CHF 100 خواهد بود. برای تبدیل این P&L به USD ، شما باید P&L را به تقسیم کنیدنرخ USD/CHF ، یعنی CHF 100 ÷ 0. 9960 ، که 100. 4016 دلار خواهد بود.

پس از داشتن مقادیر P&L ، از این موارد به راحتی می توان برای محاسبه مانده حاشیه موجود در حساب تجارت استفاده کرد. محاسبات حاشیه به طور معمول به دلار است.

خط پایین

شما نیازی به انجام این محاسبات به صورت دستی نخواهید داشت ، زیرا تمام حساب های کارگزاری به طور خودکار P&L را برای تمام معاملات خود محاسبه می کنند. با این حال ، مهم است که شما این محاسبات را درک کنید ، زیرا باید ضمن ساختار تجارت خود ، P&L و حاشیه خود را محاسبه کنید - حتی قبل از ورود به تجارت.

بسته به میزان استفاده از حساب معاملات خود ، می توانید حاشیه مورد نیاز برای حفظ موقعیت را محاسبه کنید. به عنوان مثال ، اگر اهرم 100: 1 را دارید ، برای باز کردن موقعیت استاندارد 100000 USD/CHF به حاشیه 1000 دلار نیاز دارید. داشتن درک روشنی از میزان پول در هر تجارت به شما کمک می کند تا ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنید.