میانگین استراتژی معاملاتی برگشتی که کار می کند (نرخ برنده شدن 86. 84 درصد)

معاملات برگشت متوسط استراتژی است که وقتی قیمت دارایی پایین است خرید می‌کند و سپس آن را در «جهش» بعدی بالاتر می‌فروشد.

منظور من این است:

اکنون، این استراتژی معاملاتی را می توان در بازارهای دیگر اعمال کرد، اما برای این پست، من فقط بر روی بازار سهام تمرکز می کنم.

بعد، ممکن است تعجب کنید:

"چرا به این معنی است که تجارت برگشتی کار می کند؟"

اگر به اکثر بازارهای سهام نگاه کنید، متوجه خواهید شد که در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد.

بله، ما در این مسیر دچار رکود و بازارهای نزولی هستیم، اما، در طرح کلان، بازار سهام یک سری از اوج و فرودهای بالاتر را ایجاد می کند.

زیرا بورس بازتابی از اقتصاد است.

اگر وضعیت فعلی ما را با 50 سال پیش مقایسه کنید، همه چیز به شدت بهبود یافته است (مانند استانداردهای زندگی بهتر، افزایش بهره وری و غیره).

به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در بلندمدت روند صعودی داشته باشد، بازار سهام آن را منعکس خواهد کرد.

خب حالا سوال اینجاست:

چگونه از این پدیده سود می برید؟

استراتژی معاملاتی بازگشت میانگین (قوانین)

ایده پشت معاملات برگشت متوسط، شناسایی بازارهای سهام در یک روند صعودی، خرید عقب نشینی و فروش رالی است.

حال، بیایید این ایده را به قوانین مشخصی تبدیل کنیم که می‌توانید برای تجارت در بازارها از آنها استفاده کنید.

(توجه: من به تنهایی به این استراتژی معاملاتی نرسیدم. آن را از طریق آثار لری کانرز و سزار آلوارز یاد گرفتم.)

قوانین:

1. بازار بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است
2. RSI 10 دوره ای زیر 30 است
3. خرید در روز بعد باز است
4. زمانی که RSI 10 دوره ای از 40 (یا پس از 10 روز معاملاتی) عبور کرد، خارج شوید.

بازار معامله شده:

• S&P 500 ETF (SPY)

دوره زمانی:

شماره 1: بازار بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است

در حال حاضر، حتی اگر بازار سهام در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد، مواقعی وجود دارد که در بازار نزولی (یا رکود) قرار دارد.

به عبارت دیگر، ما فقط می‌خواهیم زمانی خرید کنیم که زمان «خوب» باشد و در شرایط نزولی بازار در حاشیه بمانیم.

اما چگونه «زمان خوب» را تعریف کنیم؟

خوب، ما می توانیم از میانگین متحرک 200 روزه به عنوان فیلتر روند استفاده کنیم.

اگر قیمت بالاتر از آن باشد، نتیجه می گیریم که بازار در یک روند صعودی است.

اگر قیمت پایین‌تر باشد، بازار نزولی است و نقدی باقی می‌مانیم.

شماره 2: RSI 10 دوره ای زیر 30 است

در مرحله بعد، باید عمق عقب نشینی را تعریف کنیم و می توانیم از RSI (شاخص قدرت نسبی) برای آن استفاده کنیم.

وقتی RSI 10 دوره ای زیر 30 است، به این معنی است که حرکت نزولی قوی (طی 10 روز گذشته) وجود دارد.

اما همانطور که می دانید در بلندمدت، بازار سهام در یک روند صعودی قرار دارد.

بنابراین با منتظر ماندن RSI 10 دوره ای زیر 30، می توانیم معامله خود را با "قیمت ارزان" وارد کنیم و در صعود بعدی سود ببریم.

شماره 3: در روز بعد باز خرید کنید

موضوع اینجاست:

اگر می خواهید بدانید که آیا اندیکاتور RSI زیر 30 بسته شده است یا خیر، باید منتظر بمانید تا بازار بسته شود.

این بدان معناست که اولین زمانی که می‌توانید وارد معامله شوید، روز بعد باز است - این همان کاری است که ما در اینجا انجام می‌دهیم.

شماره 4: زمانی که RSI 10 دوره ای از 40 (یا پس از 10 روز معاملاتی) عبور کرد، خارج شوید.

ایده ی پشت این معامله ی بازگشتی متوسط، گرفتن «یک حرکت» در بازار است و بس.

برای تعریف "یک حرکت"، می توانیم از RSI 10 دوره ای نیز برای آن استفاده کنیم.

چیزی که ما به دنبال آن هستیم این است که RSI 10 دوره ای از بالای 40 عبور کند که تنها پس از صعود بازار اتفاق می افتد.

بیایید به چند مثال نگاهی بیندازیم تا بتوانید نحوه عملکرد این استراتژی معاملاتی بازگشت متوسط را مشاهده کنید.

مثال 1

در 28 اکتبر 2020، S&P 500 بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است - به این معنی که می توانید به دنبال فرصت های خرید باشید.

در مرحله بعد ، ما RSI 10 دوره را بررسی می کنیم تا ببینیم زیر 30 سال است یا خیر.

و بله ، این است!(Duh ، من این نمودار را انتخاب کردم.)

بنابراین ، ما در 29 اکتبر وارد بازار می شویم.

سپس ، ما منتظر سیگنال خروج خود خواهیم بود که برای 10 دوره RSI از بالای 40 یا پس از 10 روز معاملاتی (هر کدام از اول باشد) عبور خواهیم کرد.

در این حالت ، RSI از بالای 40 در تاریخ 3 نوامبر عبور می کند.

بنابراین ، ما در افتتاح روز بعد از تجارت خود خارج می شویم.

مثال 2

اکنون ، حتی اگر این به معنای استراتژی معاملات برگشت پذیر است ، نرخ برنده بالایی دارد ، اما در این راه بازنده ها وجود خواهد داشت.

بنابراین بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم که منجر به ضرر شد ...

در 25 فوریه 2020 ، S&P 500 بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه است.

در مرحله بعد ، ما بررسی می کنیم که آیا RSI 10 دوره زیر 30 است و این است.

بنابراین ، ما روز بعد که بازار باز می شود ، طولانی خواهیم شد.

در 5 مارس 2020 ، RSI از بالای 40 عبور می کند که سیگنال خروج ما است.

این بدان معنی است که ما باید روز بعد (هنگام باز شدن بازار) از تجارت خود خارج شویم.

متأسفانه ، بازار در برابر ما قرار گرفت و این منجر به ضرر شد.

شما احتمالاً سؤالاتی مانند ...

"آیا می توانم از RSI 14 دوره برای سیگنال ورود استفاده کنم؟"

"آیا می توانم از صلیب RSI بالاتر از 70 خارج شوم؟"

"آیا می توانم به جای آن از دست دادن توقف استفاده کنم؟"

خوب ، من بعداً در بخش سؤالات متداول بیشتر به شما خواهم گفت.

در حال حاضر ، بیایید نتایج این میانگین استراتژی معاملات معکوس را تجزیه و تحلیل کنیم ...

میانگین استراتژی معاملات برگشت (نتایج)

اکنون نتایج اینجاست:

• تعداد معاملات: 38
• نرخ برنده: 86. 84 ٪
• سود متوسط: 1. 39 ٪

و در اینجا منحنی سهام در 25 سال گذشته است ...

همانطور که مشاهده می کنید ، این میانگین استراتژی معاملات برگشت پذیر "جالب" است.

این نرخ برنده بالایی و سود متوسط و مناسبی دارد.

اما مشکل این است که هر سال فقط چند فرصت تجاری وجود دارد.

خوب ، نگران نباشید.

بعداً در بخش بعدی یک راه حل ساده با شما به اشتراک می گذارم.

تجارت معناداری: نحوه استفاده از مفاهیم و بهبود نتایج معاملات سهام خود

در این مرحله ، شما یک استراتژی ساده معاملات معکوس را که کار می کند آموخته اید.

اما مهمتر از همه ، چه چیزی می توانید از این امر دور شوید تا بتوانید نتایج معاملات سهام خود را بهبود بخشید؟

شماره 1: برای فرصت های بیشتر سهام فردی را تجارت کنید

بنابراین ، شما شاهد میانگین استراتژی برگشت در S&P 500 فقط 38 فرصت در طی 25 سال گذشته است.

این معاملات بسیار کمی برای کسب سود مناسب است.

خوب ، شما می توانید میانگین استراتژی برگشت را برای تجارت سهام فردی اعمال کنید (مانند سهام در راسل 1000).

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، سیستم معاملات سهام عقب را بررسی کنید - میانگین استراتژی معاملات برگشت پذیر که از سال 2000 1451 ٪ ایجاد کرده است.

شماره 2: از کوتاه کردن سهام پس از بازپرداخت خودداری کنید

هر زمان که سهام عقب نشینی یا تصحیح می کند ، خرس های دائمی وجود دارد که ادعا می کنند این یک بازار خرس ، رکود اقتصادی ، پایان جهان و غیره است.

اما وارد اعتیاد به مواد مخدره نشوید.

همانطور که مشاهده کردید ، پس از بازپرداخت سهام ، احتمالاً آنها بیشتر ادامه خواهند یافت.

بنابراین اگر بعد از وقوع عقب نشینی کوتاه باشید ، این یک تجارت با احتمال کم است و به احتمال زیاد متوقف می شوید.

#3: بازپرداخت + مساحت ارزش

هنگامی که سهام در صعود قرار دارد (از کوتاه کردن آن) به احتمال زیاد در خرید بازپرداخت درآمد کسب می کنید.

اما مشکل این است:

هنگامی که بازار تصحیح می کند ، بسیاری از سهام همزمان بازپرداخت می کنند.

بنابراین ، چگونه بهترین سهام را برای خرید انتخاب می کنید؟

خوب ، یک تکنیک که می توانید از آن استفاده کنید ، خرید سهام است که به سمت منطقه ای از ارزش عقب می روند (مانند پشتیبانی ، روند رو به بالا ، میانگین متحرک محترم و غیره)

به این ترتیب ، شما چندین "عوامل" دارید که به نفع شما هستند.

نکته حرفه ای:

از طرف دیگر ، می توانید سهام را با توجه به نرخ تغییر آنها (ROC) در طی 50 هفته گذشته رتبه بندی کنید.

سپس روی خرید آن دسته از سهام که بالاترین مقادیر ROC را دارند ، تمرکز کنید زیرا در حال حاضر این قوی ترین سهام است و احتمالاً قیمت آنها بیشتر ادامه خواهد یافت.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

در اینجا برخی از متداول ترین سؤالاتی که من از معامله گران دریافت می کنم و پاسخ های من به آنها ...

شماره 1: آیا وقتی RSI از بالای 70 عبور می کند ، می توانم از آن خارج شوم؟

اگر می خواهید تنظیمات این استراتژی معاملاتی (مانند ورود ، خروج و غیره) را تغییر دهید ، در انجام این کار احساس راحتی کنید.

(در واقع ، من این را تشویق می کنم زیرا شما سریعتر یاد خواهید گرفت.)

اما ، شما باید مایل باشید کار را انجام دهید و بدانید که چگونه این تغییرات بر نتایج تأثیر می گذارد.

من فقط می توانم "نقشه راه" به شما بدهم. بقیه به شما بستگی دارند زیرا هیچ کس کار را برای شما انجام نمی دهد.

شماره 2: آیا می توانم آن را در بازارهای دیگر تجارت کنم؟

من آن را در بازارهای FX امتحان کردم و نتایج خوب نبود.

بنابراین ، من نمی توانم بگویم که چگونه این استراتژی تجارت در خارج از بازار سهام کرایه می کند.

بنابراین ، شما باید کسی باشید که می توانید کار را انجام دهید.

شماره 3: از دست دادن توقف کجاست؟

ما به جای ضرر توقف مبتنی بر قیمت ، از ضرر توقف مبتنی بر زمان استفاده می کنیم.

بنابراین ، اگر RSI بعد از 10 روز معاملات از بالای 40 عبور نکند ، ما از تجارت در باز روز یازدهم معاملات خارج خواهیم شد.

شماره 4: آیا شما حساب معاملاتی خود را منفجر نمی کنید؟

بعید است که حساب تجارت خود را منفجر کنید زیرا هیچ اهرمی در آن وجود ندارد.

این بدان معنی است که اگر S&P 500 ETF (SPY) به صفر برسد ، همه چیز را از دست خواهید داد.

ممکن است ، اما بعید است.

با این حال ، اگر از اهرم (یا حاشیه) استفاده می کنید ، پس از تقویت ضرر و زیان شما احتمال انفجار وجود دارد.