با استفاده از بایننس و بک تریدر برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی, مدل های بک تستها, خودکار کردن معاملات رمزنگاری و تایید چند اسطوره تجاری برنامه ای.
چیزی که ما می خواهیم در این مجموعه بدانیم این است که در مورد پلتفرم رمزنگاری بایننس یاد بگیریم, نحوه تجارت با کارمزد تراکنش اسمی, تجزیه و تحلیل داده های تاریخی رمزنگاری بیت کوین, مدل های معاملاتی بک تستها و درک اینکه چگونه می توانیم از حجم/نوسانات در این بازارها سود ببریم.
قسمت 1: پلتفرم بایننس, اموزش و داده
->قسمت 2: بک تریدر برای مدل های معاملاتی بک تست
قسمت 3: تست مدل های مختلف
در این قسمت میخواهیم بک تریدر را نصب کنیم و برخی از مدلهای معاملاتی را بر خلاف دادههای بایننس که در بخش قبل جمع کرده بودیم بک تریدر را امتحان کنیم.
مقالات و فیلم های متعددی در بک تریدر و راه اندازی وجود دارد. این کتابخانه محبوب پایتون کار کوانتومی استراتژی های بازپرداخت را با داده های تاریخی تسهیل می کند و به این سوال پاسخ می دهد که "تجارت با استفاده از استراتژی های خرید/فروش داده شده چقدر سودمند بود" . این احساس می کند مانند کیمیاگری ریاضی در ابتدا اما یکی به یاد داشته باشید که داده های تاریخی است, خوب, تاریخی! یک استراتژی معاملاتی که دیروز جواب داد بعید است امروز کار کند but اما ما به زودی به این موضوع باز خواهیم گشت.
استراتژی معاملاتی سودمند دیروز احتمالا امروز بازنده است.
بک تریدر ('بی تی') دستورالعمل نصب و راه اندازی اینجا هستید. توجه: مشکلات شناخته شده ای با نسخه های مپلوتلیب بالاتر از 3.2.0 وجود دارد بنابراین مراقب باشید.
راهنمای شروع سریع به عنوان خوانده شده ارزشمند است, اینجا را پیدا کنید.
چیزی که ما در اینجا با بک تریدر تلاش خواهیم کرد تست استراتژی معاملاتی بر روی داده های رمزنگاری تاریخی (برای بیت کوین) از اوایل سال است.
در این مقاله به تشریح این شاخص می پردازیم. این اقدامات شرایط نسبی کف فروش و اشباع خرید برای یک دارایی تجاری داده شده و یک پارامتر از 'دوره' است که # از کنه (فواصل تجاری) به عقب.
پیش فرض پارامتر دوره به 14, بنابراین اگر فاصله دقیقه است و سپس فرمول شامل 14 فاصله کنه از داده ها. همانطور که ما در ادامه بررسی خواهیم کرد, هر شاخص فنی دارای پارامترهای که راه ما از 'تنظیم' به شرایط بازار; این پارامترها تاثیر بسیار زیادی بر سود دهی هر شاخص داده شده در یک استراتژی.
چیزهای کوچک اغلب تاثیر زیادی دارند.
Backtest. py
تنظیمات پشتی ما: backtest. py در اینجا به اشتراک گذاشته شده است . این ساختار پشتی را برای اجرای پشتی ما فراهم می کند تا در مرحله بعدی تعریف شود. این یک تنظیم نسبتا استاندارد است. بیایید برخی از این کد را مرور کنیم, توجه داشته باشید که مثالها و اموزش های ویدیویی زیادی در بک تستهای پایتون برای یادگیری وجود دارد .
در اینجا در تعریف کلاس ما پارامترهایی را برای استراتژی خود تعیین می کنیم.
- پرحرف: اگر بخواهیم داده های گزارش را در طول تست پشتی خروجی دهیم
- دوره ماپریود: دوره میانگین متحرک # کنه هایی که باید در نظر گرفت
- تعداد : # سهام برای خرید/فروش
- بالا: مرز بالایی شاخص برای خرید بیش از حد
- پایین : مرز پایین شاخص برای فروش بیش از حد
- توقف: تنظیم توقف ضرر برای فروش
تابع بعدی() در یک کلاس استراتژی معامله گر چیزی است که بعد از هر فاصله 'تیک' از داده ها اتفاق می افتد. در اینجا خرید است () و یا فروش () با توجه به داده ها, در این مورد شاخص شاخص رشد اقتصادی و مرزهای ما.
در اینجا ما تابع ران بک() را تعریف می کنیم که توسط کد ما فراخوانی می شود. تابع استراتژی فوق الذکر به نمونه مغزی اضافه می شود.
همه موارد بک تریدر نسبتا استاندارد. بیایید ببینیم چگونه این را در برابر داده های خود اجرا کنیم.
پشتیبان گیری از داده های ما
اطمینان حاصل کنید که داده ها (با استفاده از مراحل بخش گذشته) برای 1 ژانویه تا 2 ژانویه 2021 در فایلی به نام: بیت کوست-20210101–20210102–1متر. رزومه با 1440 خطوط رزومه, یکی برای هر دقیقه از روز.
در اینجا کد و خروجی برای این یک روز از روز معاملاتی دقیقه به دقیقه برای بیت کوین (بیت کوین)است:
نگاهی دقیق تر:
پارامترهای ساده هستند, ما می خواهیم به تجزیه و تحلیل یک روز از تجارت, با استفاده از شاخص شاخص کیفیت بالا با یک دوره 12 کنه, بدون توقف از دست دادن و محدودیت های پیش فرض 70,30 برای اشباع خرید و کف فروش باعث.
صفحه نخست نتایج این تحقیق را نشان می دهد:
دوره 12, 0 (خیر) توقف ضرر, (تو)حد 70 (لیتر)حد مالک از 30, سود خالص (در یک روز) از $777.78 با 18 معاملات برنده و 7 معاملات از دست دادن.
این رقم برای کمک به معامله گران در تعیین نقاط قوت و مطلوبیت و کیفیت یک سیستم تجاری طراحی شده است. یک استراتژی با کیفیت خوب به عنوان یک استراتژی قابل معامله و کارا دیده می شود.*
مقادیر مربع زیر "کیفیت" زیر را نشان می دهد :
- 1.6-1.9 زیر میانگین
- 2.0-2.4 میانگین
- 2.5-2.9 خوب
- 3.0-5.0 عالی
- 5.1-6.9 عالی
- 7.0-جام مقدس
فرمول مربع :
میانگین(سود تجاری) * میانگین(سود تجاری)
به طور معمول ما اصرار داریم که حداقل معاملات 30 برای این متریک قابل توجه باشد اما ما در حال حاضر نادیده می گیریم که در حال حاضر ما با یک دوره کوتاه مدت تست می کنیم.
برای مثال می توانید به بخشهایی از طرح بزرگنمایی کنید:
در اینجا ما یک سیگنال خرید (فلش سبز) را به عنوان ارزش پایین تر از 30 می بینیم و سپس یک سیگنال فروش سودمند به عنوان و نشانگر سود (دایره ابی) به بالای 70 می رسد. مشاهده مقادیر برای رای در گوشه سمت راست پایین تر.
سود (در یک روز) از $777.78 با 18 معاملات برنده و 7 از دست دادن معاملات بسیار خوب است, به ویژه برای یک روز معاملاتی عمل نسبتا کم عمق (+1.42%). تصور کنید که ما می توانیم در یک روز صعودی با حجم بالا دست یابیم!
پارامترهای مدل
شما برای روزهای مختلف اطلاعات را دریافت می کنید و این موارد را جداگانه تجزیه و تحلیل می کنید. توجه کنید که چگونه پارامترهای مختلف شاخص مدیریت کیفیت تاثیر بر سود دهی از یک روز به بعد.
اصل تجارت کوانتومی: چیزهای مختلفی را امتحان کنید و نتایج را اندازه گیری کنید.
مورد در نقطه, در همان روز از تجارت بیت کوین اما با یک دوره 20 به جای 12, برد-باخت 2/3 و سود خالص -$21.51 (از جمله هزینه های معاملاتی). این یک تفاوت بزرگ از گذشته است!
شما همچنین می توانید با محدودیت های مختلف (به غیر از پیش فرض 70/30) و پارامترهای توقف از دست دادن تجربه. توقف ضرر یک سفارش فروش خودکار است هنگامی که قیمت به زیر برخی از سطح نسبت به سفارش خرید اجرا می شود. همانطور که از نام نشان می دهد, این می تواند در خدمت به "جلوگیری از از دست دادن" پس از وارد شدن به یک موقعیت در نوسانات.
توقف ضرر
راه ما راه اندازی توقف از دست دادن در اینجا به شرح زیر است:
- 0: بدون راه اندازی توقف از دست دادن, صبر کنید برای شاخص را به دنبال یک سفارش فروش
- 0.00 ایکس: توقف از دست دادن در یک % ارزش زیر قیمت خرید, 0.001 است 0.1% زیر
- -0.0 ایکس: انتهایی توقف از دست دادن تجارت به عنوان قیمت بالا می رود به دنبال خواهد داشت, 0.01 انتهایی توقف از دست دادن است 1% زیر قیمت خرید
این توقف ضرر یک پارامتر مهم برای هر تجارت است و می تواند واردات قابل توجهی داشته باشد, جای تعجب نیست, در عملکرد. برای اطلاعات بیشتر در استراتژی توقف از دست دادن اینجا را ببینید .
اینجا در ما backtest. py جایی است که ما این را با استفاده از بک تریدر تنظیم می کنیم:
در اینجا همان اجرا به عنوان ما فقط تجزیه و تحلیل اما با 0.1% انتهایی توقف از دست دادن
سود خالص 383.67 دلار با 12 برد و 12 باخت بسیار بهتر از باختی که قبلا داشتیم. شما می توانید در طرح ببینید که انتهایی توقف از دست دادن بسیاری از معاملات از لغزش به ضرر و زیان به عنوان شاخص انتظار برای فروش محافظت (اشباع خرید) سیگنال.
در یک شاخص واحد, در این راه اندازی و سپس, ما باید بسیاری از جایگشت های مختلف ممکن:
- یک دوره بین 10 تا 30 بازه (20 نوع)
- تنظیم توقف ضرر (بیایید 5 نوع مختلف عملی را تصور کنیم)
- مرزی برای خرید بیش از حد/فروش بیش از حد (بیایید در حال حاضر 5 نوع را تصور کنیم)
این مقدار 20 * 5 * 5 یا 500 تغییر مختلف برای هر روز خواهد بود . بررسی این موارد یک به یک با دست مضحک خواهد بود و با این وجود می خواهیم بدانیم کدام پارامترها بیشترین سود را دارند و از بالاترین کیفیت معاملات برخوردار هستند و کدام یک نه.
کیمیاگری کوانت!
این ما را به مرحله بعدی ما در این اکتشاف کوانتومی رمزنگاری می رساند. ما می توانیم بی رحمانه ترین و با کیفیت ترین پارامترهای استراتژی معاملاتی را برای یک دوره معین از معاملات تعیین کنیم و سپس ببینیم که چگونه این موارد به جلو حرکت می کنند.
