هرج و مرج تجارت: سیستم سودآوری توسط بیل ویلیامز

سلام ، دوستان عزیز ، معامله گران فارکس!امروز ما در مورد یک استراتژی سود کلاسیک از کتاب بیل ویلیامز "هرج و مرج تجارت" صحبت می کنیم. این استراتژی دارای بررسی های متناقض است ، برخی از افراد به مدت 8 سال با آن تجارت می کنند ، کسی از دست می دهد (اگرچه ، همانطور که می دانیم ترول ها همیشه از دست می دهند). چرا این سیستم بسیار مشهور شده است؟آیا هنوز هم به امروز مرتبط است؟نقاط قوت و ضعف آن چیست؟همه اینها ، و همچنین خلاصه ای از کتاب ، در بررسی امروز ما است.

ویژگی های استراتژی سود

• سکو:هیچ
• جفت ارز: هر
• بازه زمانی: هر (توصیه شده D1)
• ساعت معاملاتی: حدود ساعت
• کارگزار توصیه شده: Roboforex ، Exness

بیل ویلیامز

بیل ویلیامز ، نویسندهاستراتژی، در سال 1928 متولد شد و در سال 1959 تجارت را آغاز کرد. آن زمان به عنوان معلم در یک مدرسه تجاری در فلوریدا کار می کرد ، و این ایده برای شروع معاملاتی که وی از استاد از بخش حسابداری انجام داده بود ، در واقع ، کپی کردن اقدامات خود را به طور کامل انجام دادحساب خودشبنابراین ، پس از معامله تقریباً 21 سال ، یک معلم سابق تصمیم به انجام تجارت حرفه ای گرفت. اما ، متأسفانه ، معاملات مستقل نتایج مثبتی به همراه نداشت. تنها پس از از دست دادن پول زیادی با تجارت توسط بولتن های اطلاعاتی افراد دیگر (سیگنال ها) ، بیل شروع به کشف بازار به طور مستقل کرد که منجر به استراتژی سودآوری شد ، که در زیر بحث می کنیم.

بازار مجموع نظرات است

به گفته بیل ویلیامز ، بازار بسیار ساده است. در حقیقت ، بازار مجموع نظرات همه سرمایه گذاران است. معامله گران در بازه های زمانی مختلف تجارت می کنند و اهداف مختلفی دارند: برای کسی ، سودآوری مهم است ، در حالی که دیگران فقط خطرات خود را محافظت می کنند. در مورد فارکس ، این می تواند یک نیاز ساده برای ارز باشد. همه این بازیکنان تصویر متفاوتی از بازار مشاهده می کنند ، که حرکات جداگانه ای را تشکیل می دهد ،روند، و غیره.

اگر از نمودار نمودار بازه زمانی حذف کنید ، به سختی می توانید حدس بزنید که این دوره به چه زمانی تعلق دارد. درک ما از واقعیت بسیار نسبی است و بستگی به این دارد که در حال حاضر از چه دیدگاهی استفاده می کنیم. یک نتیجه گیری از نویسنده می گوید: "تمام روندهای موجود در جهت تغییر بازار همراه با تعداد فراکتالی بالاتر از میله های منتهی به تغییر روند". به عبارت دیگر ، این نشان می دهد که تمام بازه های زمانی موجود در بازار مرتبط هستند - ابتدا ، روند در پایین ترین بازه زمانی و سپس در بالاتر تغییر می کند.

اصول انرژی بازار

1. انرژی بازار همیشه مسیر کمترین مقاومت است. شما می توانید با یک رودخانه مقایسه کنید که راه را از طریق موانع طبیعی هموار می کند.

2. معمولاً این مسیر توسط یک ساختار نامرئی تعریف می شود. به همین ترتیب ، رفتار رودخانه به ساختار پایه بستر بستگی دارد. این شکل گیری تحت تأثیر نحوه مشاهده بازار است.

3. ساختار اساسی قابل تغییر است. بعضی اوقات به نظر می رسد که اکثر بازرگانان در تلاشند تا تمام آب های رودخانه را با سطل ها وثیقه کنند ، فقط برای تغییر جهت حرکت آن. بسیاری از مردم به سادگی فراموش می کنند که می توان با برداشتن سنگ در ابتدای رودخانه ، جهت جریان را به راحتی تغییر داد. یعنی همیشه می توان دیدگاه ما از بازار را تغییر داد.

از آنجا که بازار محصول بسیاری از ذهن ها است ، درک ، آنچه منجر به تغییر در قیمت ها می شود ، مزیت قابل توجهی در تجارت می دهد. بنابراین ، مقدس مقدس این است که آنچه را که بازار می خواهد بخواهد.

انواع مردم

* معامله گران - در نقش کلمبوس (فاتحان) بهترین احساس را داشته باشید. آنها برای تفکر و اقدام مستقل در برابر خرد متعارف دلهره آور هستند. معمولاً رهبران شجاع ، که سرمایه گذاران دیگری را به خود جلب می کنند.

* خدمه (سرمایه گذاران) - به دنبال معامله گران ، احساس راحتی می کنند. موفقیت سرمایه گذاران معمولاً به موفقیت رهبر - معامله گر بستگی دارد.

* Landlubbers (پس انداز) - افرادی که از ریسک و بدهی های اضافی می ترسند ، بنابراین در سپرده ها و برنامه های بازنشستگی (طرح مشترک در ایالات متحده) سرمایه گذاری کنید. چنین افرادی با وجود نتیجه رضایت بخش ، وضعیت فعلی را تغییر نخواهند داد.

راه پله برای سود

1. مرحله -تازه کارهدف او این است که همزمان با کسب تجربه جدید پول بدست آوریم. در طی این مرحله ، یادگیری مبانی صورت می گیرد: چگونه یک معامله را انجام دهیم ، چگونه محاسبه کنیملبهو غیره
2. سطح - مبتدی پیشرفته. هدف این است که با استفاده از یک حساب کوچک ، به تدریج درآمد کسب کنید.
3. سطح - معامله گر صالح. هدف این است که حداکثر بازده کلی سرمایه گذاری را به حداکثر برسانیم. یک معامله گر از قبل می تواند "ضرب و شتم" بازار را احساس کند و تعیین کند که کدام استراتژی برای وضعیت فعلی مناسب است.
4. سطح - معامله گر ماهر. هدف تجارت مطابق با سیستم های اعتقادی خودش است. ثبات به وجود می آید و پیروزی به هدف اصلی تبدیل می شود.
5. سطح - معامله گر متخصص. هدف یک معامله گر متخصص تجارت با استفاده از حالت ذهن خود است. در این مرحله ، شما درک کاملی از خود و بازار دارید. این دیگر مفهوم تصادفی نیست ، اما هر آشوب نظمی خاص دارد.

قوانین استراتژی

هر بستر معاملاتی برای این سیستم معاملاتی مناسب خواهد بود.شاخص هابیل ویلیامز مدتهاست که در هر ترمینال استاندارد شده است. این استراتژی را می توان در هر بازه زمانی استفاده کرد ، اما نویسنده نمودار روزانه را توصیه می کند.

سیستم سودآوری شامل شاخص ها است: تمساح ، نوسان ساز عالی (AO) و فراکتال ها. همچنین از الگوی "نوار معکوس گاو نر/خرس" استفاده می شود.

3 سیگنال برای ورود وجود دارد که هر یک از آنها توسط بیل ویلیامز "مرد خردمند" نامیده می شود.

برای ورود ، می توانید از هر یک از سه نوع سیگنال استفاده کنید ، اما مهمترین آنها سیگنال ها با توجه به نوار وارونگی صعودی/نزولی و نوسان ساز AO هستند. سیگنال های ورود به فراکتال ها فقط برای پر کردن مجدد موقعیت باید بهتر استفاده شوند.

تمساح توانا

در واقع ، تمساح فقط 3 MA است (میانگین حرکت).

• خط آبی-MA 13-Bar با تغییر 8 بار. در واقع ، این نشان می دهد که قیمت آن از هرج و مرج خارج می شود. ارزش دامنه بین فک ها و قیمت واقعی در مورد تفسیر این داده های جدید توسط بازیکنان به شما می گوید.
• خط قرمز-MA 8-Bar با تغییر 5 نوار. این خط همچنین تعادل را نشان می دهد ، اما برای یک بازه زمانی کوچکتر. این بازه زمانی برابر با تقریباً یک پنجم دوره زمانی نمودار است. یعنی اگر در نمودار روزانه تجارت می کنید ، خط تقریباً وضعیت را در نمودار چهار ساعته نمایش می دهد.
• Green Line-5-Bar MA با تغییر 3 بار به آینده. مجدداً ، خط سبز با حدود یک پنجم ساختار زمان دندان (خط قرمز) مطابقت دارد. یعنی نزدیک به دوره H1 یا M30.

هر سه خط با هم: فک ، دندان و لب ها دهان یک تمساح را تشکیل می دهند.

تمساح یک شاخص روند گسترده است. بدیهی است ، برای تغییر خط آبی ، اطلاعات بیشتری نسبت به جابجایی قرمز یا سبز مورد نیاز است. سیستم از تنظیمات پیش فرض شاخص استفاده می کند.

اولین مرد خردمند - نوار وارونگی صعودی/نزولی

قسمت بعدی سیستم یک نوار وارونگی صعودی یا نزولی است. این اولین سیگنالی است که وارد تجارت می شود. امروز ، برای دستیابی به موفقیت در بازار فقط برای "خرید و نگه داشتن" کافی نیست ، با استناد به یک کتاب ، باید خواسته های کوتاه مدت بازار را در نظر بگیرید. بنابراین ، ما به دنبال اولین علائم روند وارونگی خواهیم بود.

نوار معکوس صعودی نشان دهنده حداقل پایین تر از میله های قبلی است و از نقطه میانی آن بسته می شود. این گفته است که در ابتدای تشکیل نوار ، نیروهای در کنار خرس ها بودند ، اما پس از آن قدرت به سمت گاوها رفت.

بر خلاف نوار گاو نر ، یک نوار وارونگی نزولی نیز وجود دارد. این نوار بلند جدید را نشان می دهد و در نیمه پایین خود بسته می شود. یعنی در ابتدا گاوها حکومت می کردند ، اما در پایان ، خرس ها پیروز شدند.

صعودی و یک نوار وارونگی نزولی باید در فاصله قابل توجهی از خطوط تمساح واقع شود. همچنین ، زاویه تشکیل شده توسط قیمت باید بیشتر از زاویه ای باشد که توسط فک های یک تمساح ایجاد می شود. ما زیر نوار معکوس نزولی حداقل به فروش می رسیم و از بین رفتن آن را دقیقاً بالاتر از حداکثر خود قرار می دهیم.

همان ، اما در معکوس ، در مورد بازار گاو نر صادق است. ما یک سفارش خرید را کمی بالاتر از حداکثر معکوس نزولی می کنیم ، از بین بردن ضایعات در فاصله مشخصی زیر حداقل قرار می گیریم.

مرد خردمند دوم - نوسان ساز عالی

مرحله بعدی سیستم - نوسان ساز AO. این شاخص حرکت 5 میله آخر را اندازه گیری می کند و این مقدار را با 34 میله آخر مقایسه می کند. یعنی شاخص قدرت فعلی ضربه را نشان می دهد.

سیگنال برای رسیدن به موقعیت باز شده سه میله متوالی با همان رنگ هیستوگرام AO است. در نزدیکی نوار سوم ، ما تنظیم کردیمسفارش معلقدرست زیر حداقل شمع و تنظیم ضایعات را به طور مشابه با سیگنال اول توسط سیستم-در نزدیکی بالا از همان شمع تنظیم کنید.

نویسنده در کتاب خود "تجارت هرج و مرج" توصیه می کند که از این به عنوان یک سیگنال اضافی استفاده کنید ، یعنی برای صعود. با این حال ، اگر نوار وارونگی وجود نداشته باشد ، ممکن است با نشانگر AO وارد معامله شویم ، اما با اندازه کمتری.

مرد خردمند - فراکتال

برای سیگنال سوم در استراتژی کلاسیک ، از فراکتال ها استفاده می شود. در حالت ایده آل ، Fractal به سمت بالا حداقل پنج شمع متوالی است که در آن بالاترین ارتفاع با دو طرف پایین همراه است. در مورد Fractal رو به پایین ، جایی که کمترین میزان آن با چهار میله با پایین تر همراه است نیز صادق است. در مورد فراکتال های رو به بالا ، ما فقط به اوج میله ها علاقه مند هستیم ، در مورد بالا به پایین-فقط پایین. فراکتال نیازی به 5 شمع ندارد ، اشکال آن کاملاً متفاوت است:

دستور بعدی در انتظار ما در طرف مقابل "دهان" تمساح قرار گرفتیم. هنگامی که فراکتال ظاهر می شود ، ما یک سفارش خرید در انتظار را تعیین می کنیم. این مهم است که در زمان اعدام ، سفارش در پشت خط تمساح قرمز بود. اگر یک فراکتال کار کند ، ما نیز در Fractals بعدی وارد می شویم ، تا 5 سفارش. از بین رفتن باید در پایین نوار شمع فراکتال یا حداکثر شمع 5-5 آخر تنظیم شود. در صورت عدم وجود سیگنال توسط نوار معکوس و نشانگر AO ، فراکتال همچنین می تواند اولین سیگنال برای سیستم باشد. اگر این اولین سیگنال است ، با حداقل مقدار زیادی وارد شوید.

چه اتفاقی می افتد که افراد خردمند با هم جمع می شوند؟

اکنون ، وقتی می فهمیم سیگنال های هر سه مرد خردمند چیست ، وقت آن است که همه آنها را با هم جمع کنیم:

1. سیگنال اولین مردان خردمند در فاصله نسبتاً بزرگی از Alligrator شکل می گیرد. ما انتظار داریم ظاهر یک نوار وارونگی صعودی یا نزولی باشد. هدف از سیگنال اول - ورود به بازار با بهترین قیمت با حداقل ضرر. اکنون ، لازم است توجه ویژه ای به وجود تمایل به قیمت تندتر نسبت به خطوط تمساح (زاویه خوب) ، به ویژه در مورد خط آبی - فک.

2. پس از ورود به بازار ، ما به دنبال مکانی مناسب برای صعود هستیم. اگر بازار همچنان در جهت ما حرکت کند ، ما شروع به شمارش میله ها در هیستوگرام AO می کنیم. پس از سه میله متوالی با همان رنگ (سبز برای خرید ، قرمز برای فروش) ، با توجه به سیستم MM ، به موقعیت اصلی برسد.

3. بعد از سیگنال دوم ، ما شروع به جستجوی نقطه ورود سوم می کنیم ، یعنی منتظر شرایط برای تشکیل فراکتال - دو میله با ارتفاع پایین و پایین تر. هدف از افراد خردمند سوم این است که به سادگی از روند پیروی کنند در حالی که در جهت ما پیش می رود. هنگامی که فراکتال بوجود می آید ، ما یک دستور توقف درست در خارج از افراط و تفریط قرار داده ایم و از بین رفتن در پایین ترین سطح یا بالاترین ارتفاع در 3 یا 5 میله آخر استفاده می کنیم.

4- نظارت بر جریان سیگنال های جدید تا زمانی که اندازه موقعیت به حداکثر اندازه خود برسد ، مطابق با MM (مطابق کتاب - 5 سفارش در کل).

5- اگر موقعیت با توقف از دست دادن بسته نشود ، وقتی یک سیگنال مخالف بوجود می آید (یا موقعیت را معکوس می کند) کنار می گذاریم.

خروج از موقعیت

شما باید در ظاهر سیگنال مخالف از موقعیت خارج شوید. یعنی منتظر ظاهر نوار واژگونی یا سه میله متوالی با همان رنگ در هیستوگرام AO باشید.

همچنین ، پس از قیمت ، پشت حداکثر/حداقل 3-5 شمع آخر را حرکت دهید.

پول مدیریتو هرم معکوس

برای محاسبه اندازه موقعیت ، بیل ویلیامز رویکرد زیر را توصیه می کند ، که به نظر می رسد مانند یک هرم معکوس:

1. سفارش - lot x
2. سفارش - 5 برابر
3. سفارش - 4x
4. سفارش - 3 برابر
5. سفارش - 2 برابر

اندازه موقعیت ها بهتر است با بیش از 0. 5 ٪ سپرده برای 1x تعیین شود. برای محاسبه اندازه قطعه ، می توانید از a استفاده کنیدماشین حساب.

مثال ها

بیایید مثالی را با GBPUSD در دوره H4 در نظر بگیریم. همانطور که باید باشد ، هنگامی که یک نوار وارونگی صعودی ظاهر می شود ، ما سفارش خرید را در انتظار حداکثر آن قرار دادیم. همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، به نظر می رسد که سیگنال های شماره 1 و 2 به صورت نادرست و بسته به نظر می رسد.

پس از باز کردن موقعیت ، ما منتظر ظاهر سه میله سبز توسط AO هستیم و سفارش خرید در انتظار را کمی بالاتر از حداکثر شمع فعلی تنظیم می کنیم. هنگامی که روند معکوس شد ، ما در شکست فراکتال ها قرار می گیریم تا 5 سفارش انجام دهیم.

وقتی یک نوار وارونگی نزولی را مشاهده می کنید ، موقعیت را در خرید ببندید و بلافاصله سفارش فروش را در حداقل نوار وارونه باز کنید. همانطور که می بینید ، با وجود این واقعیت که ما فقط از تلاش سوم می توانیم وارد این موقعیت شویم ، سود حاصل از جنبش اسیر شده ضررهای دو معاملات قبلی را پوشش می داد.

در مرحله بعد ، با استفاده از سفارشات Sell Stop ، وقتی سیگنال توسط AO ظاهر می شود و حداقل فراکتال خراب می شود ، بالا می رویم. ما به همین روش ترک می کنیم - با ظاهر سیگنال بازگشت (در این حالت نوار وارونگی صعودی).

نتیجه

علیرغم این واقعیت که استراتژی اصلی پیروی از روند بود، پس از آن ورودها بسیار زودتر، به معنای واقعی کلمه در اولین نشانه معکوس شدند. به گفته نویسنده، این تغییرات به این واقعیت مربوط می‌شود که بازارهای امروزی بسیار متحرک‌تر شده‌اند، و بنابراین نیاز به رویکرد تهاجمی‌تری دارند.

در عین حال، یکی از مزیت های اصلی استراتژی این است که حتی با گرفتن چند توقف متوالی، ضرر بیش از آن با سود بسیار بیشتر از حرکت روند پوشش داده می شود.

تنها ضعف سیستم به نظر شخصی من ورودی آن است. با این حال، در این مورد، استفاده از فیلترهای اضافی ممکن است کمک کند. همچنین، در ورودی فراموش نکنید که به حسابسطوح حمایت و مقاومت- احمقانه است که مستقیماً به سمت سطح بروید. در واقع بازارها مبادلات انرژی احساسی هستند و انرژی شکل نهایی خود را به شکل پول به خود می گیرد. بنابراین، روانشناسی همچنان نقش اول را دارد و سیستم و تحلیل تکنیکی/بنیادی در کنار آن است.