نوسان ساز تصادفی توضیح داد |تعریف و مثالها

راهنمای زیر نوسان ساز تصادفی ، آنچه در آن است و چه چیزی را اندازه گیری می کند ، نحوه درک شاخص در نمودارها و تفسیر آن یافته ها ، و همچنین جوانب مثبت و منفی استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی را بررسی می کند.

در تجارت سهام ، شرکت کنندگان در بازار از دو نوع متضاد تجزیه و تحلیل استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل اساسی اخبار بازار ، نیروهای اقتصادی/اجتماعی/سیاسی و داده های درآمد را بررسی می کند تا پیش بینی کند که چگونه قیمت دارایی حرکت خواهد کرد. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی از نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی شرایط بازار استفاده می کند.

یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی در تجارت اوراق بهادار ، نوسان ساز تصادفی است. انگیزه اصلی آن این است که بفهمد حرکت بازار چقدر قوی است.

تعریف نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی (شاخص تصادفی) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که با مقایسه قیمت بسته شدن امنیت خاص با طیف وسیعی از قیمت ها در یک دوره زمانی خاص ، نشان دهنده حرکت است. حساسیت آن به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا گرفتن میانگین متحرک نتیجه قابل کاهش است. از این می توان برای تولید سیگنال های تجارت بیش از حد و بیش از حد در سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری از دارایی های سرمایه گذاری دیگر با استفاده از محدوده محدود 0-100 استفاده کرد.

این شاخص تجزیه و تحلیل فنی اندازه گیری حرکت: میزان شتاب در حرکت قیمت. نظریه پشت نوسان ساز تصادفی این است که حرکت قیمت دارایی اغلب قبل از تغییر حرکت قیمت دارایی تغییر می کند. پس از آن ، از نوسان ساز تصادفی می توان برای پیش بینی معکوس روند استفاده کرد.

به طور معمول ، شاخص تصادفی توسط معامله گران باتجربه و کسانی که تجزیه و تحلیل فنی یادگیری هستند استفاده می شود. نوسان ساز تصادفی می تواند دقت معاملات را بهبود بخشد و نقاط ورود و خروج سودآور را شناسایی کند ، به ویژه با پشتیبانی سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند خطوط روند ، میانگین حرکت و سطح پشتیبانی و مقاومت.

محاسبه شاخص نوسان ساز تصادفی

فرمول برای نوسان ساز تصادفی:

٪ K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)

ج = جدیدترین قیمت بسته شدن ساز

L14 = کمترین قیمت ابزار در دوره 14 روزه معامله شد

H14 = بالاترین قیمت ابزار در همان دوره 14 روزه معامله شد

٪ k = مقدار فعلی شاخص تصادفی

تاریخچه نوسان ساز تصادفی

جورج لین در اواخر دهه 1950 نوسانگر تصادفی را برای استفاده در تحلیل فنی اوراق بهادار توسعه داد. لین یک تحلیلگر مالی و یکی از اولین محققانی بود که مقالات تحقیقاتی را در مورد استفاده از استوکاستیک منتشر کرد. طبق مصاحبه با لین، نوسانگر تصادفی:

«از قیمت پیروی نمی‌کند، از حجم یا چیزی شبیه به آن پیروی نمی‌کند. از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند. به عنوان یک قاعده، حرکت حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می دهد.

به این ترتیب، نوسانگر تصادفی همچنین می‌تواند برای پیش‌بینی نقاط عطف برگشت بازار زمانی که اندیکاتور واگرایی‌های صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین سیگنال معاملاتی شناسایی‌شده در لین دیده شود، استفاده شود.

ویدیوی پیشنهادی: کلاس آموزشی بری نورمن در مورد نوسانگر استوکاستیک

یکی از شاخص‌های روند که به طور منظم دنبال می‌شود، نوسانگر استوکاستیک است. فاصله بین قیمت بسته شدن سهام و دامنه اوج و پایین‌ترین قیمت سهام در یک دوره مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. با نزدیک‌تر شدن سهم به بالاترین محدوده، نوسانگر تصادفی افزایش می‌یابد و با نزدیک‌تر شدن سهام به پایین‌ترین محدوده، کاهش می‌یابد.

نوسانگر تصادفی چگونه کار می کند؟

نوسانگر تصادفی به جای اندازه‌گیری قیمت یا حجم، آخرین قیمت پایانی را با دامنه پایین قیمت در مقدار ثابتی از دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند. به طور کلی از 14 دوره قبلی استفاده می کند. هدف این اندیکاتور پیش بینی نقاط برگشت قیمت با مقایسه قیمت بسته شدن با حرکات قیمت قبلی است.

این اندیکاتور دو خطی را می توان در هر نموداری وارد کرد و بین 0 تا 100 در نوسان است. این شاخص نشان می دهد که چگونه قیمت فعلی با بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده گذشته مقایسه می شود. به عنوان مثال، از آنجایی که دوره معمولاً از 14 دوره جداگانه تشکیل شده است، این مدت در نمودار هفتگی 14 هفته خواهد بود. در نمودار ساعتی، بر این اساس، 14 ساعت.

نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است. هنگامی که نشانگر تصادفی اعمال می شود، یک خط سفید، که به خط %K معروف است، در زیر نمودار ظاهر می شود و مقدار واقعی نوسانگر را منعکس می کند. و یک قرمز - به عنوان %D شناخته می شود - میانگین متحرک سه دوره ای %K است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از شتاب پیروی می‌کند، پیوند این دو خط می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ممکن است یک معکوس در راه باشد.

نحوه خواندن و تفسیر نوسانگر تصادفی

اندیکاتور تصادفی محدود به محدوده است و همیشه بین 0 تا 100 مقیاس بندی می شود و آن را به یک شاخص ارزشمند از شرایط خرید و فروش بیش از حد تبدیل می کند.

خوانش های بالاتر از 80 نشان می دهد که دارایی در نزدیکی بالای محدوده پایین خود معامله می کند. برعکس ، قرائت های زیر 20 نشان می دهد که دارایی در نزدیکی پایین دامنه پایین خود معامله می کند. خوانش های بالاتر از 50 نشان می دهد که دارایی در بین بخش فوقانی محدوده معاملات معامله می شود. خوانش های زیر 50 نشان می دهد که دارایی در قسمت پایین محدوده معاملات تجارت می کند.

به طور سنتی ، خوانش های بالاتر از 80 نشان می دهد که این ساز در محدوده بیش از حد قرار دارد و قرائت تحت 20 شرایط فراوان را نشان می دهد. سطح بیش از حد و بیش از حد می تواند برای پیش بینی معکوس روند استفاده شود.

اگر نشانگر تصادفی از بالای 80 به زیر 50 کاهش یابد ، قیمت پایین تر می شود. اگر نشانگر از زیر 20 به بالاتر از 50 تغییر کند ، قیمت بالاتر می رود.

معامله گران به دنبال واگرایی هستند - نوسان ساز تصادفی و قیمت روند از یکدیگر دور می شوند - نشان می دهد که روند قیمت در حال کاهش است و ممکن است به زودی معکوس شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یک روند نزولی به پایین پایین پایین می رسد اما نوسان ساز کمترین میزان بالاتر را چاپ می کند ، ممکن است نشان دهد که بازار خرس شتاب خود را خسته می کند ، و واژگونی بازار گاو نر در حال پیشرفت است.

محاسبه مثال

برای محاسبه نوسان ساز تصادفی ، کمترین دوره را از قیمت بسته شدن به روز کم می کنید. سپس ، محدوده کل را برای دوره تقسیم می کنید و 100 را ضرب می کنید. به خاطر داشته باشید که دوره استاندارد 14 روز است.

بیایید تصور کنیم ، 14 روز بالا 150 دلار ، پایین 125 دلار و نزدیک فعلی 145 دلار است ، سپس خواندن این جلسه خاص 80 خواهد بود: (145-125) / (150-125) * 100.

نوسان ساز تصادفی با مقایسه قیمت فعلی با محدوده با گذشت زمان ، ثبات را که قیمت آن در نزدیکی بالا یا پایین خود بسته می شود ، نشان می دهد. خواندن 80 نشان می دهد که این ساز در آستانه بیش از حد قرار گرفته است.

نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص حرکت تصادفی (SMI)

هر دو ابزار تصادفی هستند که برای تعیین حرکت در هر شرایط خاص در بازار استفاده می شوند. نوسان ساز تصادفی ابزاری اساسی برای تجزیه و تحلیل فنی است و بر اساس قیمت بسته شدن دارایی ، حرکت جهت دار را نشان می دهد.

با این حال ، شاخص حرکت تصادفی (SMI) حرکت پایانی را نسبت به متوسط متوسط یا پایین برای یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص مقاومت نسبی (RSI)

نوسان ساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو ابزار حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. در حالی که اغلب در پشت سر هم استفاده می شود ، بین این دو شاخص تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.

نوسان ساز تصادفی بر این فرض ساخته شده است که قیمت های بسته شدن باید جهت روند فعلی را تأیید کند. با این حال ، RSI با اندازه گیری حرکت حرکت قیمت ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی در محدوده معاملات مداوم به بهترین وجه کار می کند.

RSI به طور کلی برای بازارهای گرایش و نوسان سازهای تصادفی در بازارهای جانبی یا ریزه کاری مفید است.

استفاده از نوسان ساز تصادفی

استراتژی های زیر کاربردهای اصلی نوسان ساز تصادفی است:

شماره 1 شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد

شاخص تصادفی به بازرگانان کمک می کند تا با استفاده از استراتژی Overbought/Oversold ، نقاط خروج از تجارت و ورود را شناسایی کنند. یک خواندن تصادفی بالاتر از 80 نشان دهنده سطح بیش از حد است. قرائت های زیر 20 نشان دهنده شرایط فراوان در بازار است.

به طور معمول ، معامله گران به دنبال این هستند که وقتی یک ابزار از بین برود ، تجارت خرید را انجام دهند. هنگامی که نوسان ساز بالاتر از 80 می رود و به خوانش های زیر 80 باز می گردد ، یک سیگنال فروش تحریک می شود. در مقابل ، هنگامی که نوسان ساز زیر 20 تغییر می کند و سپس به بالای 20 باز می شود ، سیگنال خرید آغاز می شود.

با این حال ، برچسب های بیش از حد و بیش از حد می توانند گمراه کننده باشند. یک ابزار لزوماً فقط به این دلیل که بیش از حد قابل استفاده است ، قیمت نمی یابد. به همین ترتیب ، به طور خودکار افزایش نمی یابد زیرا بیش از حد است. Overbought و Oversold صرفاً به این معنی است که قیمت در نزدیکی بالا یا پایین محدوده برای دوره زمانی مشخص است.

نمودار نوسان ساز تصادفی ؛سطح بیش از حد/بیش از حد. منبع: cmcmarkets. com

شماره 2 استراتژی واگرایی

یکی دیگر از استراتژی های تجاری مورد علاقه با استفاده از نشانگر تصادفی ، استراتژی واگرایی است که در آن معامله گران به دنبال این خواهند بود که قیمت امنیت در حال ایجاد اوج های جدید باشد یا پایین که در نوسان ساز تصادفی منعکس نشده است یا خیر. این به عنوان سیگنالی دیده می شود که روند در حال معکوس است.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی پایین جدید باشد ، اما نوسان ساز به همین ترتیب به خواندن کم دیگر منتقل نمی شود. این نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته است و معکوس به سمت بالا می تواند ظهور کند.

واگرایی تصادفی با استفاده از S& P 500 در سال 2017. منبع: sentimentrader. com

به همین ترتیب ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به سمت بالایی جدید حرکت کند ، اما نوسان ساز به طور متناوب به خواندن بالایی دیگر منتقل نمی شود.

این نشان می دهد که حرکت به سمت بالا کند شده است ، و ممکن است یک معکوس به سمت پایین نگه داشته شود. عدم موفقیت نوسان ساز در دستیابی به قیمت جدید در کنار عملکرد قیمت ساز ، این کار را نشان می دهد که حرکت صعود شروع به تضعیف می کند.

واگرایی تصادفی نزولی با استفاده از دلار آمریکا - جفت فارکس دلار کانادا. منبع: sentimentrader. com

نکته مهم در مورد استراتژی واگرایی این است که تا زمانی که یک چرخش واقعی در قیمت ، واگرایی را تأیید کند ، نباید معاملات انجام شود. این امر به این دلیل است که نوسان ساز تصادفی ممکن است مدتی قبل از تغییر قیمت ابزار ، سیگنال واگرایی را به شما بدهد.

به عنوان مثال ، هنگامی که نوسان ساز نشان دهنده واگرایی نزولی است ، قیمت ممکن است قبل از روی کار آمدن به روند نزولی ، همچنان برای چندین جلسه معاملاتی بالاتر برود.

شماره 3 متقاطع

یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب ، متقاطع تصادفی است که وقتی خطوط تصادفی سریع و آهسته از هم عبور می کنند رخ می دهد.

خط تصادفی سریع خط 0 ٪ K است و خط تصادفی آهسته خط ٪ D است. سناریوی صعودی زمانی است که خط ٪ K از خط ٪ D تقاطع می کند و از بالای آن می رود. برعکس ، عبور از خط k از بالا به زیر خط تصادفی ٪ D یک سیگنال فروش نزولی می دهد.

این سیگنال ها در یک بازار محدوده قابل اطمینان تر هستند. با این حال ، آنها در یک بازار روند کمتر قابل اعتماد هستند.

در یک استراتژی پیروی از روند ، معامله گران نشانگر تصادفی را کنترل می کنند تا اطمینان حاصل شود که از یک جهت عبور می کند. این نشان می دهد که این روند هنوز معتبر است.

STOCHASTICS در پایین آمدن ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که دو میانگین در حال حرکت بالاتر از 80 بوده و سپس زیر 80 حرکت می کنند. منبع: dailyfx. com

شماره 4 مجموعه گاو نر/خرس

سرانجام ، یکی دیگر از استفاده های گسترده از شاخص تصادفی ، شناسایی مجموعه های تجارت گاو و خرس است.

یک تنظیم تجارت گاو نر هنگامی اتفاق می افتد که شاخص تصادفی بالاتر را بالاتر می برد. با این حال ، قیمت سازها پایین تر می شود و نشان می دهد که حرکت در حال رشد است و قیمت حتی بیشتر می شود. در این حالت ، معامله گران اغلب پس از یک بازپرداخت کوتاه قیمت که در آن نشانگر تصادفی زیر 50 کاهش یافته است ، به دنبال خرید هستند و همچنان دوباره بالاتر می روند.

هنگامی که نشانگر تصادفی پایین تر شود ، یک مجموعه تجارت خرس به وجود می آید. با این حال ، قیمت این ساز بالاتری بالاتر می برد و نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است زیرا ممکن است قیمت امنیت حتی بیشتر کاهش یابد. در نتیجه ، معامله گران اغلب پس از بازگشت مجدد در قیمت ، تجارت فروش را انجام می دهند.

جوانب مثبت و منفی نوسان ساز تصادفی

مانند سایر ابزارهای تحلیل فنی ، نوسان ساز تصادفی نیز دارای مجموعه ای از مزایا و معایب منحصر به فرد خود است. بنابراین ، درک این نکته ضروری است که این نشانگر حرکت از کجا برتری دارد و از کجا نتواند بیشترین استفاده را از استفاده از آن کسب کند.

• نوسان ساز تصادفی شاخص های ورود و خروج مستقیم را فراهم می کند.
• بسته به تنظیم زمان انتخاب شده ، نوسان ساز تصادفی سیگنال های مکرر را ارائه می دهد ، که به ویژه برای معامله گران روزانه مفید است.
• استراتژی شناسایی متقاطع در مناطق بیش از حد یا بیش از حد ، این مزیت را دارد که به معامله گران کمک کند تا زودتر به معاملات بپردازند تا بتوانند از اولین نقطه خود حرکت کنند و حداکثر دستاوردهای خود را بدست آورند.
• این شاخص از نظر تئوری از نظر تئوری ساده است و در بیشتر بسته های نمودار در دسترس است.

• اشکال اصلی نوسان ساز تمایل آن به تولید سیگنال های کاذب است. آنها به ویژه در شرایط تجارت آشفته و بسیار بی ثبات شیوع دارند ، به همین دلیل تأیید سیگنال های تجاری تصادفی با سایر شاخص های تحلیل فنی بسیار مهم است.
• لازم است به خاطر داشته باشید که نوسان ساز در درجه اول برای اندازه گیری قدرت یا ضعف حرکت قیمت در یک بازار طراحی شده است ، و نه روند یا جهت آن.
• از آنجا که قیمت می تواند برای مدت طولانی در منطقه Overbought یا Oversold بماند ، کراس اوورها بی فایده هستند تا زمانی که نشانگر شکسته شود و از 80 یا 20 حرکت کند. ورود دقیق به ورودی ها و خروج ها را دشوار می کند.

• یکی از راه‌های مهار سیگنال‌های کاذب، استفاده از خوانش‌های نوسانگر شدیدتر برای نشان دادن شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد در بازار است. به عنوان مثال، به جای استفاده از قرائت های بالای 80 به عنوان خط تمایز، آنها فقط قرائت های بالای 85 را برای علامت دادن به شرایط خرید بیش از حد تفسیر می کنند. در سمت نزولی، تنها خوانش های 15 و کمتر به عنوان شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده تفسیر می شوند. در حالی که تعدیل به 85/15 تعداد سیگنال های نادرست را حذف می کند، ممکن است منجر به از دست دادن فرصت های سودآور توسط معامله گران شود. به عنوان مثال، فرض کنید در طول یک روند صعودی، نوسانگر به مقدار بالای 82 برسد، پس از آن قیمت به سمت نزول می رود. در آن صورت، یک معامله‌گر ممکن است فرصت فروش در یک نقطه قیمت ایده‌آل را از دست داده باشد، زیرا نوسان‌گر هرگز به سطح نشان‌دهنده بیش‌خرید مورد نیاز خود یعنی 85 یا بالاتر نرسید.

در نتیجه

به طور خلاصه، به عنوان یکی از محبوب ترین شاخص های فنی پرکاربرد در بازار، اندیکاتور تصادفی عمدتاً برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. علاوه بر این، هنگامی که با سایر اندیکاتورها ترکیب می‌شود، نوسانگر تصادفی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا تغییر روند احتمالی و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کند.

با این حال، نشانگر مومنتوم مستعد تولید سیگنال های نادرست است. بنابراین، بهتر است در کنار سایر دال‌های فنی به‌جای اینکه به‌عنوان منبع مستقل شاخص‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد، استفاده شود.

نوسانگر تصادفی چیست؟

اسیلاتور تصادفی یک ابزار تحلیل تکنیکی محبوب است که با مقایسه قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار خاص با طیفی از قیمت ها در یک دوره خاص، با استفاده از محدوده 0 تا 100 محدود از مقادیر، حرکت را نشان می دهد.

اسیلاتور تصادفی برای چه مواردی استفاده می شود؟

نوسانگر تصادفی یک شاخص ارزشمند برای شرایط خرید و فروش بیش از حد است. به طور معمول، خوانش های بالای 80 نشان می دهد که ابزار در محدوده خرید بیش از حد است و خوانش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. علاوه بر این، سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد.

واگرایی در استوکاستیک چیست؟

یک واگرایی زمانی رخ می دهد که نوسان ساز تصادفی و قیمت روندی از یکدیگر دور شوند - که نشان می دهد روند قیمت در حال کاهش است و ممکن است به زودی معکوس شود. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به پایین‌ترین حد خود برسد، اما نوسان‌گر به‌طور متناظر به پایین‌ترین مقدار نمی‌رود. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به بالاترین حد جدید می‌رود، اما نوسان‌گر به‌طور متناظر به بالاترین میزان جدید نمی‌رود.

محدودیت های آن چیست؟

اشکال اصلی نوسانگر تمایل آن به تولید سیگنال های نادرست است. این زمانی است که اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی تولید می کند، اما قیمت آن را دنبال نمی کند و در نتیجه معامله ضرر می کند. آنها به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم و بسیار بی ثبات رایج هستند، به همین دلیل است که تأیید سیگنال های معاملاتی تصادفی با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال بسیار مهم است.