این شاخص دلتا حجم تجمعی را به شکل شمع نشان می دهد. از اطلاعات intrabar برای به دست آوردن اطلاعات دلتا با حجم دقیق تر از روش هایی که فقط از بازه زمانی نمودار استفاده می کنند ، استفاده می کند.
█ مفاهیم
قطبیت
با قطبیت نوار ، منظور ما جهت یک نوار است که با نگاه کردن به نوار نزدیک در مقابل بازش مشخص می شود.
داخل دهانه
Intrabars میله های نمودار در بازه زمانی پایین تر از نمودار هستند. به عنوان مثال ، هر نوار نمودار 1H از یک بازار 24x7 ، معمولاً شامل 60 میله در بازه زمانی پایین 1 دقیقه است ، مشروط بر اینکه در هر دقیقه از ساعت فعالیت بازار وجود داشته باشد. اطلاعات معدن از Intrabars می تواند مفید باشد که به بازرگانان در مورد فعالیت در داخل یک نوار نمودار امکان پذیر باشد.
بازه های زمانی پایین (LTFS)
یک بازه زمانی پایین تر یک بازه زمانی است که از بازه زمانی نمودار کوچکتر است. این اسکریپت از LTF برای دسترسی به Intrabars استفاده می کند. هرچه LTF پایین تر باشد ، intrabars بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، اما میله های نمودار کمتری می توانند اطلاعات CVD را نشان دهند زیرا محدودیتی برای تعداد کل اینترابی ها وجود دارد که می توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
حجم دلتا
مفهوم جلد دلتا حجم نوار را در جلد های "بالا" و "پایین" تقسیم می کند. دلتا با کم کردن حجم از حجم بالا محاسبه می شود. بسیاری از تکنیک های محاسبه برای جدا کردن حجم بالا و پایین در یک نوار وجود دارد. ساده ترین تکنیک ها از قطبیت تغییرات قیمت بین نوار استفاده می کنند تا حجم خود را به شکاف های بالا یا پایین ، به عنوان مثال ، در حجم تعادل یا نوسان ساز کلینگر اختصاص دهند. برخی دیگر مانند جریان پول Chaikin از فرضیات مبتنی بر ارزش OHLC نوار استفاده می کنند. دقیق ترین روش محاسبه از داده های TICK استفاده می کند و بسته به اینکه معامله در پیشنهاد رخ می دهد یا قیمت آن را می پرسد ، حجم هر کنه را به شکاف بالا یا پایین اختصاص می دهد. در حالی که این تکنیک ایده آل است ، به مقادیر عظیمی از داده های مربوط به میله های تاریخی نیاز دارد ، که معمولاً عمق تاریخی نمودارها و تعداد نمادهایی را که داده های تیک در دسترس است محدود می کند.
این شاخص از تجزیه و تحلیل intrabar برای دستیابی به سازش بین ساده ترین و دقیق ترین روش های محاسبه دلتای حجم استفاده می کند. در زمینه ای که هنوز داده های کنه تاریخی در TradingView در دسترس نیست ، تجزیه و تحلیل Intrabar دقیق ترین تکنیک برای محاسبه دلتای حجم در میله های تاریخی در نمودارهای ما است. شاخص های پروفایل حجم ما از آن استفاده می کنند. سایر شاخص های دلتا حجم در اسکریپت های جامعه ما مانند پروفایل Realtime 5D برای دستیابی به محاسبات دقیق تر دلتا با حجم دقیق تر ، از به روزرسانی های نمودار واقعی استفاده می کنند ، اما این روش در میله های تاریخی قابل استفاده نیست ، بنابراین این شاخص ها فقط در زمان واقعی کار می کنند.
این منطقی است که ما برای اختصاص حجم intrabar به شکاف های بالا یا پایین استفاده می کنیم: • اگر مقادیر باز و نزدیک داخل داخل متفاوت باشد ، از موقعیت نسبی آنها استفاده می شود.• اگر مقادیر باز و نزدیک Intrabar یکسان باشد ، از تفاوت بین نزدیک داخل داخل و نزدیک داخل داخل داخل استفاده می شود.• به عنوان آخرین راه حل ، هنگامی که هیچ حرکتی در طول داخل آن وجود ندارد و با همان قیمتی که در intrabar قبلی بسته می شود ، از آخرین قطبیت شناخته شده استفاده می شود.
هنگامی که تمام داخل مجارستان که یک نوار نمودار را تشکیل می دهند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و خاصیت بالا یا پایین هر حجم هر یک از داخل intrabar تعیین می شود ، حجم بالایی اضافه می شود و حجم پایین آن کم می شود. مقدار حاصل از آن Delta Volume برای آن نوار نمودار است.
█ ویژگی ها
شمع های CVD
شمع های دلتا حجم تجمعی اطلاعات دلتا حجم را در طول دوره زمانی تکامل می بخشد.
اینگونه است که سطح هر شمع محاسبه می شود: • باز: سطح باز هر شمع دلتای حجم تجمعی برای دوره فعلی در شروع نوار است. این مقدار در اولین شمع پس از تنظیم مجدد CVD صفر می شود. شمع ها بعد از اولین بار همیشه در جایی که شمع قبلی بسته شد باز است. سطح بالا ، پایین و نزدیک شمع با اضافه کردن یا کم کردن مقدار حجم به باز محاسبه می شود.• بالا: بالاترین مقدار دلتا با حجم موجود در intrabars. اگر از Delta Volume برای نوار بالاتر نباشد ، آن شمع هیچ فتیله ای بالایی نخواهد داشت.• کم: کمترین مقدار دلتا با حجم موجود در intrabars. اگر از Delta Volume برای نوار پایین تر نباشد ، آن شمع هیچ فتیله ای پایین نخواهد داشت.• بستن: دلتای حجم جمع شده برای همه intrabars. اگر حجم دلتا برای نوار نمودار مثبت باشد ، نزدیک شمع از آن بالاتر خواهد بود و بالعکس.
شمع ها بسته به قطبیت دلتای حجم برای نوار ، در یکی از دو رنگ قابل تنظیم ترسیم شده اند.
CVD تنظیم مجدد می کند
قسمت "تجمعی" از نام شاخص از این واقعیت ناشی می شود که محاسبات در یک دوره زمانی جمع می شوند. این به شما امکان می دهد پیشرفت دلتای حجم را در بخش های قابل کنترل ، که اغلب مفیدتر از نگاه کردن به حجم دلتا جمع آوری شده از ابتدای تاریخ یک نمودار است ، تجزیه و تحلیل کنید.
شما می توانید دوره تنظیم مجدد را با استفاده از ورودی "CVD تنظیم مجدد" پیکربندی کنید ، که انتخاب های زیر را ارائه می دهد: • هیچ: محاسبات دوباره تنظیم نمی شوند.• در یک بازه زمانی بالاتر ثابت: محاسبات در بازه زمانی بالاتر که در قسمت "بازه زمانی بالاتر ثابت" انتخاب می کنید ، تنظیم مجدد کنید.• در یک زمان ثابت که مشخص می کنید.• در ابتدای جلسه منظم.• در یک بازه زمانی بالاتر: محاسبات در یک بازه زمانی بالاتر تنظیم مجدد به طور خودکار با استفاده از بازه زمانی نمودار و پیروی از این قوانین:
پیشینه نشانگر نشان می دهد که در آن تنظیم مجدد می شود.
دقت داخل رحمی
دقت محاسبات با تعداد Intrabars مورد تجزیه و تحلیل برای هر نوار نمودار افزایش می یابد. این برنامه از طریق ورودی "Intrabar Precision" اسکریپت کنترل می شود ، که انتخاب های زیر را ارائه می دهد: • حداقل دقیق ، پوشش بسیاری از میله های نمودار • دقیق تر ، پوشش برخی از میله های نمودار • دقیق تر ، پوشش های نمودار کمتری • دقیق ترین ، 1min Intrabars
از آنجا که محدودیتی برای تعداد داخل مجارستان وجود دارد که می توانند توسط یک اسکریپت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند ، یک معامله بین تعداد داخل intrabars مورد تجزیه و تحلیل در هر نوار نمودار و میله های نمودار که محاسبات امکان پذیر است ، رخ می دهد.
شمع های حجم کل
شما می توانید شمع هایی را نشان دهید که حجم کل داخل را برای نوار نمودار نشان می دهد. این امر زمینه بیشتری را برای ارزیابی دلتای حجم نوار با نشان دادن آن نسبت به مجموع حجم intrabar فراهم می کند. توجه داشته باشید که به دلیل دلایلی که در بخش "یادداشت ها" توضیح داده شده است ، حجم کل مجموع حجم کل این حجم به جای حجم نوار در بازه زمانی نمودار است.
شمع های حجم کل را می توان با رنگ های بالا و پایین خود پیکربندی کرد. همچنین می توانید کدورت بدن آنها را کنترل کنید تا آنها را کم و بیش برجسته کنید. نمودار این نشریه نشانگر را با شمع های حجم کل نشان می دهد. آنها به طور پیش فرض خاموش شده اند ، بنابراین شما باید انتخاب کنید که آنها را در ورودی های اسکریپت برای ترسیم آنها نمایش دهید.
واگرایی
واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قطبیت دلتا حجم با نوار نمودار مطابقت ندارد. شما می توانید با رنگ آمیزی شمع های CVD متفاوت برای آنها یا با رنگ آمیزی پس زمینه نشانگر ، واگرایی را شناسایی کنید.
جعبه اطلاعات
یک جعبه اطلاعاتی در گوشه سمت چپ پایین نشانگر HTF مورد استفاده برای تنظیم مجدد ، LTF مورد استفاده برای داخل intrabars و میانگین مقدار داخل intrabars در هر نوار نمودار را نشان می دهد. می توانید جعبه را با استفاده از ورودی های اسکریپت مخفی کنید.
█ تفسیر
اولین چیزی که باید هنگام تجزیه و تحلیل شمع های CVD به آن نگاه کنیم ، طرف خط صفر است که در آن قرار دارد ، زیرا این به شما می گوید که آیا CVD عموماً صعودی یا نزولی است. در مرحله بعد ، باید موقعیت نسبی شمع های پی در پی را در نظر بگیرید ، دقیقاً همانطور که شما با یک نمودار قیمت. آیا شمع های پی در پی روند ، پایین ، یا راکش کننده هستند؟به خاطر داشته باشید که هر روشی که شما شناسایی کنید باید در چارچوب جایی که با توجه به خط صفر ظاهر می شود ، در نظر گرفته شود. صعود در یک CVD منفی (زیر خط صفر) ممکن است به اندازه کسی که در مقادیر CVD مثبت اتفاق می افتد قدرتمند نباشد ، اما ممکن است حرکت را به سرزمین CVD مثبت پیش بینی کند. همین کار با رکود پیش می رود. یک معامله گر در یک موقعیت طولانی رکود را در قلمرو CVD مثبت کمتر از رکود در زیر خط صفر پیدا می کند.
پس از در نظر گرفتن تصویر بزرگتر ، می توان جزئیات را در آن قرار داد. دقیقاً همان چیزی که شما در بازارها به دنبال آن هستید ، البته به روش تجارت شما بستگی دارد ، اما ممکن است آن را برای: • ارزیابی دلتای حجم برای نوار در رابطه با حرکت قیمت برای آن نوار مفید بدانید.• نسبت را که دلتا حجم نشان دهنده حجم کل است ، ارزیابی کنید.• به واگرایی توجه کنید و اگر شکل شمع نمودار یک نقطه تردید را تأیید می کند ، همانطور که یک Doji.• ارزیابی کنید که آیا پیشرفت شمع های CVD با آن از میله های نمودار ارتباط دارد یا خیر.• فتیله ها را تجزیه و تحلیل کنید. مانند شمع های قیمت ، فتیله های بلند تمایل به ضعف دارند.
همیشه به خاطر داشته باشید که مگر اینکه تصمیم نگرفتید که آن را مجدداً تنظیم نکنید ، CVD شما برای هر دوره ، خواه ثابت باشد یا به طور خودکار قدم برداشت. در نتیجه ، هر روند از دوره قبل باید در مرحله بعدی دوباره برقرار شود.
█ یادداشت ها
حجم خود را بدانید
معامله گران با استفاده از اطلاعات حجم باید داده های حجمی را که استفاده می کنند درک کنند: از کجا منشأ می شود و چه معاملات را شامل می شود ، زیرا این امر می تواند با ابزارها ، بخش ها ، مبادلات ، بازه های زمانی و بین میله های تاریخی و واقعی متفاوت باشد. اطلاعاتی که برای ساخت میله های نمودار و حجم نمایش یک نمودار استفاده می شود از ارائه دهندگان داده ها (مبادلات ، کارگزاران و غیره) است که اغلب فیدهای متمایز برای بازه های زمانی داخلی و پایان روز (EOD) را حفظ می کنند. نحوه جمع آوری داده های حجم برای این دو فید بستگی به نحوه معامله ابزارها در آن بخش و/یا خط مشی گزارش حجم برای هر فید دارد. به عنوان مثال ، ابزارهای بازارهای Crypto و Forex اغلب حجم مشابهی را در هر دو فید نشان می دهند. سهام اغلب تغییرات را نشان می دهد زیرا تجارت بلوک یا انواع دیگر معاملات ممکن است در داده های حجم داخلی آنها گنجانده نشود. معاملات آتی همچنین به طور معمول تغییرات را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که از آنجا که تغییرات داخلی در مقابل EOD برای میله های تاریخی در برخی از ابزارها وجود دارد ، ممکن است اختلافاتی بین فیدهای واقعی مورد استفاده در داخل intraday در مقابل 1D یا بازه های زمانی بیشتر برای همین دارایی ها وجود داشته باشد. قوانین گزارش دهی در زمان اغلب با قوانین گزارشگری خوراک تاریخی متفاوت خواهد بود ، بنابراین تغییرات بین فیدهای زمان واقعی اغلب با تغییرات بین فیدهای تاریخی برای همان ابزار متفاوت خواهد بود. نشانگر اشعه ایکس حجم می تواند به شما در تجزیه و تحلیل اختلافات بین حجم داخل و EOD برای ابزارهایی که تجارت می کنید کمک کند.
اگر هر واحد از حجم هر دو توسط یک خریدار خریداری شده و توسط یک فروشنده فروخته می شود ، چگونه Delta Volume می تواند معقول باشد؟
معامله گرانی که مکانیک موتورهای تطبیق را درک نمی کنند (نرم افزار مبادله ای که با سفارشات خریداران و فروشندگان مطابقت دارد) بعضی اوقات استدلال می کنند که مفهوم Delta Volume ناقص است ، زیرا هر واحد از حجم هم خریداری و هم فروخته می شود. در حالی که آنها در بیان اینکه هر واحد از حجم هر دو خریداری شده و فروخته می شود ، کاملاً صحیح هستند ، آنها از این واقعیت غافل می شوند که با تجزیه و تحلیل تغییرات در قیمت کنه های پی در پی یا در مورد ما ، می توان اطلاعات را استخراج کرد.
محاسبات ما شرایطی را مدل‌سازی می‌کنند که در آن، در رسیدگی به سفارش کاملاً خودکار، سفارش‌های بازار معمولاً با محدود کردن سفارش‌های موجود در دفتر سفارش مطابقت دارند. سفارش‌های بازار خرید با قیمت‌ها در سطح درخواست و سفارش‌های بازار فروش با قیمت‌ها در سطح پیشنهاد منطبق می‌شوند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، هنگام مقایسه قیمت های درون باری از منطق یکسانی استفاده می کنیم. در حالی که استفاده از آنالیز درون نواری نتایجی به اندازه زمانی که تراکنش های فردی - یا تیک ها - تجزیه و تحلیل می شوند، به دست نمی آورد، نتایج بسیار دقیق تر از روش هایی هستند که فقط از قیمت نمودار استفاده می کنند.
نه تنها مفهوم زیربنای حجم دلتا منطقی است، بلکه پنجره ای را بر روی متغیری که اغلب نادیده گرفته می شود ارائه می دهد که با قیمت و زمان، تنها اطلاعات پایه ای است که فعالیت بازار را نشان می دهد. علاوه بر این، از آنجایی که محاسبه دلتای حجم نیز از تغییرات قیمت و زمان استفاده می‌کند، می‌توان حدس زد که می‌تواند مدل کامل‌تری نسبت به مدل‌هایی که فقط از قیمت و زمان استفاده می‌کنند ارائه کند. این که آیا دلتای حجم می تواند در عمل معاملاتی شما مفید باشد یا نه، طبق معمول، تصمیم با شماست، زیرا روش هر معامله گر متفاوت است.
برای کدنویسان Pine Script™
این اسکریپت به عنوان آخرین انتشار Polarity Divergences، از تابع () request. security_lower_tf() Pine Script™ استفاده می کند که در این پست وبلاگ مورد بحث قرار گرفته است. متفاوت از () request. security معمولی کار می کند، زیرا فقط می تواند در LTF ها استفاده شود، و آرایه ای حاوی یک مقدار در هر داخل نوار را برمی گرداند. این امر دسترسی برنامه نویسان به اطلاعات درون نواری را بسیار آسان تر می کند.
