این مثال نشان می دهد که چگونه می توان بک تست استراتژی های نمونه کارها را انجام داد که سیگنال های سرمایه گذاری را در استراتژی معاملاتی خود گنجانده اند. سیگنال های اصطلاح شامل هر گونه اطلاعاتی است که یک نویسنده استراتژی باید با توجه به تصمیمات تجاری خارج از تاریخچه قیمت دارایی ها انجام دهد. چنین اطلاعاتی می تواند شامل شاخص های فنی, خروجی مدل های یادگیری ماشین, داده های احساسی, داده های اقتصاد کلان, و غیره. این مثال از سه استراتژی سرمایه گذاری ساده بر اساس داده های سیگنال مشتق استفاده می کند:
کراس اوورهای متوسط متحرک
همگرایی/واگرایی میانگین متحرک
شاخص قدرت نسبی
در این مثال می توانید با استفاده از این استراتژی ها بیش از یک سال داده های سهام تست بک را اجرا کنید. سپس نتایج را تجزیه و تحلیل می کنید تا عملکرد هر استراتژی را مقایسه کنید.
اگرچه شاخص های فنی معمولا به عنوان استراتژی های معاملاتی مستقل مورد استفاده قرار نمی گیرند اما در این مثال از این استراتژی ها برای نشان دادن چگونگی ساخت استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس داده های سیگنال هنگام استفاده از شی بک موتور در متلب استفاده می شود ®
بارگذاری داده ها
داده های قیمت تنظیم شده را برای 15 سهام برای سال 2006 بارگیری کنید. این مثال از مجموعه کوچکی از دارایی های قابل سرمایه گذاری برای خوانایی استفاده می کند.
دفعات بازدید: یک جدول روزانه تعدیل قیمت نزدیک برای 2006 سهام جیا.
برای خوانایی, استفاده از تنها 15 از 30 سهام دی جی کامپوننت.
جدول را هرس کنید تا فقط تاریخ ها و سهام انتخاب شده را در خود جای دهد.
داده ها را به یک جدول زمانی تبدیل کنید.
ساختار جدول زمانی قیمت ها را مشاهده کنید.
بازرسی مجموعه داده ها
همبستگی و بازده کل هر سهام در مجموعه داده را تجسم کنید.
ساخت جدول سیگنال
علاوه بر قیمت دارایی های تعدیل شده تاریخی, چارچوب تست پشتی به شما امکان می دهد به صورت اختیاری داده های سیگنال را هنگام اجرای بک تست مشخص کنید. داده های سیگنال را به روشی مشابه قیمت ها با استفاده از جدول زمانی متلب مشخص کنید . بعد" زمان " جدول زمانی سیگنال باید با جدول زمانی قیمت ها مطابقت داشته باشد — یعنی ردیف های هر جدول باید دارای مقادیر تاریخ زمان برای ستون زمان باشند.
این مثال یک جدول زمانی سیگنال برای حمایت از هر یک از سه استراتژی سرمایه گذاری ایجاد می کند:
استراتژی کراس اوور میانگین متحرک ساده
استراتژی همگرایی / واگرایی میانگین متحرک
استراتژی شاخص قدرت نسبی
هر استراتژی دارای یک جدول زمانی از سیگنال هایی است که از قبل محاسبه می شوند. قبل از اینکه بک تستها را اجرا کنید سه جدول زمانی سیگنال جداگانه را در یک جدول زمانی سیگنال جمع شده ادغام می کنید تا برای بک تستها استفاده کنید.
کراس اوور متوسط متحرک ساده
این شاخص از میانگین متحرک ساده 5 روزه و 20 روزه برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش استفاده می کند. هنگامی که 5 روز دبیرستان دبیرستان 20 روز عبور (حرکت به سمت بالا), سپس سهام خریداری شده است. هنگامی که 5 روز محمدرضا شمشیر برای نابودی وسایل زیر 20 روز, سهام فروخته شده است.
جدول زمانی سیگنال نشانگر را ایجاد کنید.
جدول زمانی سیگنال سیما شامل یک شاخص با مقدار 1 است که میانگین متحرک 5 روزه بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه برای هر دارایی است و 0 در غیر این صورت. نام ستون برای هر شاخص سهام هستند [نماد سهام ] 5 بیش از 20 . هدف استراتژی پشتی بر اساس این رویدادهای متقاطع تصمیمات معاملاتی را اتخاذ می کند.
ساختار جدول زمانی سیگنال را مشاهده کنید.
سیگنال یک دارایی واحد را برای پیش نمایش فرکانس معاملات رسم کنید.
مک دی: همگرایی/واگرایی میانگین متحرک
می توانید از متریک مک دی به روش های مختلفی استفاده کنید. غالبا, مک دی است به میانگین متحرک نمایی خود را در مقایسه, اما برای این مثال, مک دی به عنوان یک ماشه برای یک سیگنال خرید در خدمت زمانی که مک دی بالا می رود بالا 0 . یک موقعیت به فروش می رسد زمانی که مک دی به عقب می افتد زیر 0 .
جدول زمانی سیگنال نشانگر مک دی را ایجاد کنید.
جدول سیگنال مک دی شامل یک ستون برای هر دارایی با نام [ نماد سهام ] مک دی . هر سیگنال دارای ارزش 1 زمانی که مک دی از سهام بالاتر از 0 . سیگنال دارای ارزش 0 زمانی که مک دی از سهام به زیر 0 .
شبیه به محمدرضا, رسم سیگنال برای یک دارایی واحد برای پیش نمایش فرکانس تجارت.
شاخص قدرت نسبی
متریک برای گرفتن حرکت است. یک اکتشافی رایج این است که زمانی که قیمت پایین تر از 30 است خرید کنید و زمانی که قیمت بالای 70 افزایش می یابد بفروشید .
این سیگنال طول می کشد یک مقدار از 1 (نشان می دهد یک سیگنال خرید) زمانی که ارزش شاخص توده بدنی برای سهام به زیر 30. سیگنال طول می کشد یک مقدا ر-1 (نشان می دهد یک سیگنال فروش) زمانی که شاخص نرخ بهره برای سهام بالا می رود 70 . در غیر این صورت , سیگنال طول می کشد یک مقدار از 0, نشان می دهد هیچ عمل.
سیگنال یک دارایی واحد را برای پیش نمایش فرکانس معاملات رسم کنید.
استراتژی ها را بسازید
استراتژی های شی استراتژی پشتی را با استفاده از توابع تعادل تعریف شده در بخش توابع محلی بسازید. هر استراتژی از تابع توازن مجدد برای تصمیم گیری های تجاری بر اساس سیگنال های مناسب استفاده می کند.
سیگنال ها برای محاسبه سیگنال های معاملاتی به داده های دنباله دار کافی نیاز دارند (به عنوان مثال محاسبه 20 پیمانه برای روز ایکس به قیمت های 20 روز قبل از روز ایکس نیاز دارد ). تمام داده های دنباله دار در سیگنال های معاملاتی از پیش محاسبه شده ثبت می شوند. بنابراین استراتژی های واقعی فقط به یک پنجره بازبینی 2 روزه نیاز دارند تا تصمیمات تجاری را برای ارزیابی زمانی که سیگنال ها از مرزهای معاملاتی عبور می کنند ارزیابی کنند.
تمام استراتژی های پرداخت 25 امتیاز اساس هزینه های معامله در خرید و فروش.
وزن اولیه بر اساس مقادیر سیگنال پس از 20 روز معاملاتی محاسبه می شود. پشتی پس از این دوره اولیه 20 روزه شروع می شود.
تنظیم بک تست
به عنوان یک معیار این مثال نیز اجرا می شود یک استراتژی ساده برابر وزن برای تعیین اگر سیگنال های معاملاتی در حال فراهم کردن بینش ارزشمند به بازده بعدی دارایی. استراتژی معیار هر چهار هفته دوباره متعادل می شود.
هر یک از جدول زمانی سیگنال های منفرد را در یک جدول زمانی سیگنال پشتی جمع کنید.
برای ایجاد موتور بک تست از موتور بک تست استفاده کنید و سپس از ران بک برای اجرای بک تست استفاده کنید. نرخ بدون ریسک حاصل از پول نقد بدون سرمایه گذاری 1 درصد سالانه است.
